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バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「トレーディング勘定における追加的リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」及び「バーゼルIIにおけるマーケット・リスクの枠組みに対する改訂案」の公表について

2008年7月23日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会は、7月22日、「トレーディング勘定における追加的リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」(原題:Guidelines for Computing Capital for Incremental Risk in the Trading Book)及び「バーゼルIIにおけるマーケット・リスクの枠組みに対する改訂案」(原題:Proposed revisions to the Basel II market risk framework)と題する2つの市中協議文書を公表しました。

バーゼル銀行監督委員会では、同委員会と証券監督者国際機構(IOSCO)が2005年7月に公表した「トレーディング業務に対するバーゼルIIの適用およびダブル・デフォルト効果の取扱い」(原題:The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects)のうち、追加的デフォルト・リスクに関する事項をより一層明確化するため検討を進め、2007年10月に「トレーディング勘定における追加的デフォルト・リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」(原題:Guidelines for Computing Capital for Incremental Default Risk in the Trading Book)と題する市中協議文書を公表しました。

「トレーディング勘定における追加的リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」は、同市中協議文書に対するコメント等を踏まえ、デフォルト・リスク以外のリスクにも自己資本の算出対象を拡大するなどの変更を加えたものです。

また、「バーゼルIIにおけるマーケット・リスクの枠組みに対する改訂案」は、上記ガイドラインに対応する改訂のほか、内部モデル(VaRモデル)についての改善及び流動性の低いポジションに対する取扱いにかかる改訂を提案するものです。

詳細につきましては、下記をご覧ください。

なお、本ペーパーに対するコメントは、2008年10月15日迄に、バーゼル銀行監督委員会宛に英文でご提出ください。

以上