バーゼル銀行監督委員会による「信用リスクの計測と管理のためのベンダー・モデル」の公表について

2010年2月17日
（2010年4月12日更新）
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会は、2月10日、「信用リスクの計測と管理のためのベンダー・モデル」（原題：Vendor models for credit risk measurement and management）と題するワーキング・ペーパーを公表しました。

銀行の信用リスクの計測及び管理において、ベンダー・モデル（外部業者が開発したモデル）を利用する例が多く見られていますが、本文書は、こうしたベンダー・モデルについて概括的な比較を行ったものです。