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バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「カウンターパーティ・リスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス」の公表について

2010年4月23日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会は、4月13日、「カウンターパーティ・リスク計測モデルのバックテストに関するサウンド・プラクティス」(原題:Sound practices for backtesting counterparty credit risk models)と題する市中協議文書を公表しました。

本市中協議文書は、昨年12月に公表された市中協議文書「銀行セクターの強靭性の強化」(原題:Strengthening the resilience of the banking sector)を補強する目的で、カウンターパーティ・リスクを伴うエクスポージャーの内部評価のために実施するバックテストを強化するための、監督当局の期待及び提言をまとめたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

以上