公表資料・広報活動

ホーム > 公表資料・広報活動 > 公表資料 2010年 > ワークショップ「VaRの活用と留意点」を開催

ワークショップ「VaRの活用と留意点」を開催

2010年1月7日
(2010年3月3日更新)
日本銀行金融機構局
金融高度化センター

金融高度化センターでは、2009年7月31日、12月11日、2010年2月24日の計3回にわたり「VaRの活用と留意点」と題するワークショップを開催しました。

本ワークショップは、2007年以降の市場環境の急変や金融危機の経験を踏まえ、VaR(Value at Risk:バリュー・アット・リスク)の活用方法とその留意点を改めて議論し、リスク指標としてのVaRの利用可能性について、金融機関のリスク管理の技術的な側面から、経営上の活用の側面に至るまで、幅広く理解を深めることを目的としたものです。第1回は、午前の部に「市場急変時におけるVaRの活用」、午後の部に「VaRとストレステスト」、第2回は「『定常性の仮定』の緩和とその活用」、第3回は「リスクと資本の管理」をテーマとしました。

ワークショップの資料については以下をご参照ください。

なお、本ワークショップにおける論点整理は、リスク管理上の論点を様々な立場から自由に討議することを目的として作成したものです。その内容や意見は、筆者の個人見解に基づくものであり、日本銀行および金融機構局の公式見解を示すものではありません。

第1回:2009年7月31日

午前の部

論点整理

日本銀行金融機構局金融高度化センター 企画役

内田 善彦
中村 毅史

討議

午後の部

日本銀行金融機構局金融高度化センター 企画役

内田 善彦
中村 毅史

討議

第2回:2009年12月11日

論点整理

日本銀行金融機構局金融高度化センター 企画役

内田 善彦
中村 毅史

討議

第3回:2010年2月24日

論点整理

日本銀行金融機構局金融高度化センター 企画役

内田 善彦
中村 毅史

討議

以上