2010年12月17日
（2011年3月24日更新）
日本銀行金融機構局
金融高度化センター

金融高度化センターでは、2010年12月14日に「ストレステストの先進的な取り組み」と題するワークショップを開催しました。

国内外の金融機関では、今次金融危機を踏まえて、ストレス発生時の損失評価手法としてのシナリオ分析（以下、ストレステスト）を金融機関経営により一層活用することへの期待が高まっています。
そのためには、実務上解決すべき様々な論点があります。例えば、(1)稀にしか起こらないストレス事象をリスク管理や経営判断に反映させるための適切なシナリオをどう策定すべきか、(2)ストレステストを他の定量的なリスク計測指標と接続し、その活用度を高めるためにはどうすべきか、といった点です。
本ワークショップは、いくつかの先進的な取り組み事例を紹介しながら、ストレステストのより一層の活用について理解を深めることを目的として開催したものです。

ワークショップの資料については以下をご参照ください。

2010年12月14日

挨拶

日本銀行　金融機構局　金融高度化センター長　鵜飼　博史

講演

ストレステストの課題と先進的な取り組み事例 [PDF 313KB]
（注）本資料の無断転載・複製を禁じます。
日本銀行 金融機構局 金融高度化センター　企画役　　内田　善彦

与信ポートフォリオに対するストレステストについて [PDF 514KB]
（注）本資料の無断転載・複製を禁じます。
住友信託銀行 リスク統括部　リスク戦略推進チーム
チーム長　多良　康彦　氏

パネルディスカッション

パネルディスカッションの模様 [PDF 291KB]
（注）本資料の無断転載・複製を禁じます。

パネラー	多良　康彦　氏	（住友信託銀行 リスク統括部）
	平野 　 剛　氏	（野村ホールディングス株式会社　グループ・リスク・マネジメント・プランニング部　マネージング・ディレクター）
	堀内　哲郎　氏	（みずほフィナンシャルグループ 総合リスク管理部　 参事役）
司会	中村　毅史	（日本銀行 金融機構局　企画役）

以上