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ワークショップ「市場流動性の諸問題 ― 各種市場の流動性指標の活用に向けて ―」を開催

2014年5月29日
(2014年6月12日更新)
日本銀行金融機構局
金融高度化センター

金融高度化センターでは、2014年5月14日、日本銀行本店にて、「市場流動性の諸問題 ― 各種市場の流動性指標の活用に向けて ―」に関するワークショップを開催しました。

本ワークショップでは、市場流動性について、投資・リスク管理や学術研究の観点から関心の高い実務家、学識経験者などを交えて35名で、実務的な論点を中心に議論しました。

本ワークショップの関連資料については、以下をご参照ください。

2014年5月14日

ワークショップの模様 [PDF 314KB]

論点整理資料 [PDF 269KB]
日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 企画役 吉羽 要直

第1部:本邦国債市場の流動性指標とリスク管理

説明資料1-1:本邦国債市場の流動性に関する諸指標 [PDF 1,724KB]
日本銀行 金融市場局 市場分析グループ長 西崎 健司

説明資料1-2:国債市場流動性モニタリングへの取り組み [PDF 754KB]
みずほ銀行 資金証券部 債券投資チーム 大嶋 小次郎 氏

説明資料1-3:当初証拠金における市場インパクトチャージの導入 [PDF 902KB]
日本証券クリアリング機構 国債店頭取引清算部長 松本 幸一郎 氏

第2部:債券・株式・為替・CDS市場等の流動性指標

説明資料2-1:欧州国債市場の流動性指標 [PDF 1,146KB]
早稲田大学大学院 ファイナンス研究科 教授 宇野 淳 氏

説明資料2-2:株式市場における流動性指標 [PDF 231KB]
大阪大学大学院 経済学研究科 教授 太田 亘 氏

説明資料2-3:外国為替市場の流動性 [PDF 434KB]
神戸大学大学院 経済学研究科 教授 岩壷 健太郎 氏

説明資料2-4:本邦社債およびCDS市場における流動性指標 [PDF 1,314KB]
マークイット ディレクター 小林 万里 氏

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