米ドル資金供給オペの取引概要

2015年10月13日現在
日本銀行金融市場局

1. はじめに

この資料は、日本銀行が「米ドル資金供給オペレーション基本要領」（2010年5月10日決定）に基づいて行う米ドル資金供給オペの概要を記載したものです。記載している内容は、今後変更することがあり得ますので、予めご承知おきください。

日本銀行本店とします。

米ドル資金供給オペの担保は、日本銀行と金融機関等との間の「担保に関する基本約定」または「担保に関する基本約定（適格外国債券担保用）」に基づく担保とします。

担保の差入に当たり基準とする貸付金額の円貨換算額は、円・米ドルにかかる実勢為替相場に基づく円貨換算額に、貸付期間が1か月以下の場合は1.13、1か月超3か月以下の場合は1.25を乗じた金額とします。

米ドル資金供給オペは電子貸付の方法により行います。

ニューヨーク連邦準備銀行が指定する利率を貸付利率とします。

利息の徴収は、イ、により決定された貸付利率によって、貸付日の翌日から返済期日までの日数に応じて、後取りの方法により行います。

米ドル資金供給オペを実施する場合には、日本銀行は対象先の中から入札参加者を定め、以下の事項を入札参加者に日本銀行金融ネットワークシステム（以下「日銀ネット」といいます。）により通知します。

入札参加者は、（1）で通知された応募の受付締切日時までに、必要事項を日銀ネットにより日本銀行に通知します。

日本銀行は、（2）の応募に対し、通知のあった借入希望額により、募入を決定します。ただし、日本銀行は、適当と認める場合には、各応募の全部または一部を募入外とすることがあります。

日本銀行は、募入を決定した場合には、貸付金額（米ドルベース。以下同じです。）、所要担保価額（円ベース。以下同じです。）等を日銀ネット等により、（2）の応募を行った入札参加者に通知します（通知を受けた者を借入人といいます。以下同じです。）。

借入人は、日本銀行が定める刻限までに、3.（3）で通知した所要担保価額以上の担保価額のある担保を差入れます。

日本銀行は、借入人のイ、による担保の差入を確認した後、日本銀行および借入人が各々指定したニューヨーク連邦準備銀行における米ドル口座を用いて、貸付けを実行します。

借入人は、3.（1）で通知した返済期日に、貸付金額に貸付日の翌日から起算して返済期日までの日数に応じた貸付金利息を加えた金額を（1）ロ、の方法により日本銀行に支払うものとします。

3.に掲げる事務に関するタイムスケジュールおよびオファー日等は、オファーに先立って予め公表します。