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国庫短期証券売買基本要領

決定 1999年10月27日

改正 2001年 3月19日
2002年 9月18日
2007年 9月19日
2009年 1月22日
2014年 2月18日
2017年 1月31日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、国庫短期証券売買(割引短期国債および政府短期証券の売戻条件または買戻条件を付さない売買をいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 売買店

本店(業務局)とする。

3. 売買対象先

  1. (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
    1. イ.本行の当座預金取引の相手方であること
    2. ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
  2. (2)売買対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
  3. (3)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができる。

4. 売買対象

国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。以下同じ。)とする。

5. 売買方式

売買対象先が売買の際に希望する利回りから本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定める利回り(以下「基準利回り」という。)を差し引いて得た値(以下「売買希望利回較差」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売買する方式とする。

6. 売買価格

売買価格は、売買先が売買を希望する国庫短期証券の銘柄ごとに、基準利回りに5. により決定した売買希望利回較差を加えて得た利回りに基づいて算出した価格とする。

7. 売買日、売買金額等

売買日、売買金額、売買先、売買の対象とする国庫短期証券の銘柄その他売買を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売買のつど決定するものとする。この場合、売買の対象とする国庫短期証券の銘柄は、短期の金融市場調節を円滑に行う観点から、その償還期限までの期間等を勘案して決定するものとする。