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米ドル資金供給オペレーション基本要領(2010年2月1日廃止)

決定 2008年 9月18日
改正 2008年 9月29日
2008年10月14日
2008年12月19日
2009年 2月19日
2009年 5月22日
2009年 7月15日

1. 趣旨

この基本要領は、最近における米ドル市場の流動性の状況が円市場の流動性に及ぼし得る影響に鑑み、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資する趣旨から、米ドル資金供給オペレーション(適格担保を根担保として行う公開市場操作としての米ドル建て貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 貸付店

本店(国際局)とする。

3. 貸付対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第4号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4. 貸付方式

電子貸付とする。

5. 貸付期間

金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定する3か月以内の期間とする。

6. 貸付利率および利息の徴収

(1)貸付利率

次のいずれかの方式による。

  • イ.金利入札方式 貸付利率を入札に付してコンベンショナル方式により決定する方式。ただし、ニューヨーク連邦準備銀行が指定する貸付期間に応じたドル・オーバーナイト・インデックス・スワップ市場における実勢金利をその下限とする。
  • ロ.固定金利方式
    ニューヨーク連邦準備銀行が貸付期間に応じたドル・オーバーナイト・インデックス・スワップ市場における実勢金利を勘案して指定する利率を貸付利率とする方式。

(2)利息の徴収

(1)の定めにより決定された貸付利率によって、貸付日の翌日から返済期日までの日数に応じて、後取りの方法により行う。

7. 貸付日および貸付金額等

貸付日、貸付金額、貸付先その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定するものとする。

8. 担保

  1. (1)貸付対象先から、適格担保を根担保として差入れさせるものとする。
  2. (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。
  3. (3)担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額は、円・米ドルにかかる実勢為替相場に基づく円貨換算額に、貸付期間が1か月以下の場合は1.13、1か月超3か月以下の場合は1.25を乗じた金額とする。

9. 米ドル資金の決済

貸付先との間の米ドル資金の受渡しは、本行および貸付先が各々指定したニューヨーク連邦準備銀行における米ドル口座を用いて行う。

附則

この基本要領は、本日より実施し、平成22年2月1日をもって廃止する。ただし、同日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。