金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
2007年収録分
日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズは、金融研究所スタッフおよび外部研究者による研究成果をとりまとめたもので、学界、研究機関等、関連する方々から幅広くコメントを頂戴することを意図しています。ただし、論文の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。
タイトルをクリックすると論文の要約が掲載されています。
| No. | 著者 | タイトル/キーワード | 年月 | 全文 (PDF) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-J-29 | 藤原 茂章 | エクスポージャーの変動を考慮した信用リスク評価：コミットメント・ラインへの応用
/コミットメント・ライン、デフォルト確率、デフォルト時損失率、デフォルト時エクスポージャー、期待損失、非期待損失 |
2007-11 | 200 KB |
| 2007-J-28 | 楠岡 成雄 | 株式利益の希薄化を考慮した転換価格修正条項付き転換社債の価格について
/転換社債、MSCB、株式価値の希薄化 |
2007-10 | 151 KB |
| 2007-J-27 | 田中 亘 | 買収防衛策の限界を巡って -ニッポン放送事件の法的検討-
/敵対的買収、買収防衛策、主要目的ルール、権限分配秩序論、コーポレート・ガバナンス、第三者割当増資、ライツ・プラン |
2007-10 | 264 KB |
| 2007-J-26 | 宇都宮 浄人 | 個人消費支出からみた戦間期の景気変動 -ＬＴＥＳ個人消費支出の再推計-
/戦間期、昭和恐慌、個人消費、長期経済統計、国民経済計算、デフレータ、帰属計算 |
2007-10 | 198 KB |
| 2007-J-25 | 萩原 景子、藤木 裕 | 東アジア経済の金融統合
/為替相場制度、金融統合、リスク・シェアリング |
2007-10 | 301 KB |
| 2007-J-24 | 大川 昌男 | 米国資本市場の競争力に関する最近の議論について -SOX法制定から５年を経て-
/資本市場の競争力、過剰規制、内部統制、ゲートキーパー、資本市場法制、SOX、アメリカ法 |
2007-09 | 1,100 KB |
| 2007-J-23 | 敦賀 貴之、武藤 一郎 | ニューケインジアン・フィリップス曲線に関する実証研究の動向について
/ニューケインジアン・フィリップス曲線、インフレーション、実質限界費用 |
2007-09 | 751 KB |
| 2007-J-22 | 菊池 健太郎 | 信用VaRの債務者別分解とパラメータ感応度：条件付鞍点法によるVaR解析表現法の応用
/ファクター型信用リスクモデル、VaR、リスク寄与度、リスク感応度、条件付鞍点法、分割型条件付鞍点法、資本コスト控除後収益 |
2007-09 | 281 KB |
| 2007-J-21 | 斉藤 雅士、福永 一郎 | 資産価格と金融政策：動学的一般均衡モデルによる分析と展望
/資産価格、金融政策、資本市場の不完全性、動学的一般均衡モデル |
2007-08 | 301 KB |
| 2007-J-20 | 南條 隆、粕谷 誠 | 株式分割払込制度と企業金融、設備投資の関係について -1930年代初において株式追加払込が果たした役割を中心に-
/株式分割払込制度、企業金融、設備投資、金融システム、戦間期、昭和恐慌 |
2007-08 | 181 KB |
| 2007-J-19 | 藤野 雅史 | 公的組織におけるトータル・システムとしての管理会計
/公的組織の管理会計、業績測定、GPRA、BSC、業績予算、PART、トータル・システム |
2007-07 | 291 KB |
| 2007-J-18 | 藪 友良 | 購買力平価（PPP）パズルの解明：時系列的アプローチの視点から
/為替レート、実質為替レート、購買力平価、PPPパズル、一物一価の法則、半減期、単位根検定 |
2007-07 | 287 KB |
| 2007-J-17 | 山下 智志、吉羽 要直 | 追加融資を考慮した信用リスク：構造モデルによるELとULの解析解
/デフォルト確率、デフォルト時損失率、デフォルト時エクスポージャー、期待損失、非期待損失、ストレス時期待損失 |
2007-07 | 226 KB |
| 2007-J-16 | 菊池 健太郎 | 与信ポートフォリオVaRの解析的な評価法：条件付鞍点法による近似計算の理論と数値検証
/ファクター型信用リスクモデル、VaR、条件付鞍点法、無条件鞍点法、分割型条件付鞍点法 |
2007-06 | 1,185 KB |
| 2007-J-15 | 横谷 進弥 | CDOプライシングの離散高速アプローチ（２）：ツリーを用いた準解析的プライシングのマルチ・ファクター・モデルへの適用
/CDO、ツリー法、モンテカルロ法、準モンテカルロ法、分散減少法、相関行列のファクター化手法 |
2007-06 | 389 KB |
| 2007-J-14 | 柴田 舞 | 高頻度データによるボラティリティの推定：Realized Volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析
/高頻度データ、Realized Volatility、長期記憶性、ジャンプ拡散過程 |
2007-05 | 423 KB |
| 2007-J-13 | 横谷 進弥 | CDOプライシングの離散高速アプローチ（１）：ツリーを用いた準解析的プライシングの１ファクター・モデルへの適用
/CDO、離散特性関数、高速フーリエ変換、ツリー・メソッド、不均等プール、オプション・プライシング |
2007-04 | 403 KB |
| 2007-J-12 | 古市 峰子 | 担保の会計処理をめぐる一考察
/担保の会計処理、不確実事象、金銭債権債務の認識・測定、実物資産の認識・測定、相殺表示、財務構成要素アプローチ |
2007-04 | 522 KB |
| 2007-J-11 | 川村 義則 | 非金融負債をめぐる会計問題
/非金融負債、引当金、偶発負債、減損会計、概念フレームワーク |
2007-04 | 477 KB |
| 2007-J-10 | 田村 裕子、廣川 勝久 | リテール・バンキング・システムのICカード対応に関する現状とその課題
/ICカード、リテール・バンキング・システム、カード所持者認証、ICカード認証、フルICカード対応 |
2007-03 | 1,018 KB |
| 2007-J-9 | 田村 裕子、宇根 正志 | ICカードを利用した本人認証システムにおけるセキュリティ対策技術とその検討課題
/技術仕様、国際標準、セキュリティ要件、本人認証、ICカード |
2007-03 | 1,086 KB |
| 2007-J-8 | 鈴木 雅貴、神田 雅透 | ICカードに利用される暗号アルゴリズムの安全性について -EMV仕様の実装上の問題点を中心に-
/ICカード、EMV仕様、暗号アルゴリズム、RSA、2-key TDES、擬似TDES-MAC |
2007-03 | 743 KB |
| 2007-J-7 | 岩下 直行 | リテール・バンキングのセキュリティ向上を目指して
/偽造キャッシュカード問題、リテール・バンキング、ICカード、生体認証、セキュリティ、偽造・盗難カード預貯金者保護法 |
2007-03 | 149 KB |
| 2007-J-6 | 敦賀 智裕、山下 智志 | デフォルト境界が不確実な場合の損失率 優先劣後構造を持つ債権への応用
/信用リスク、デフォルト時損失率、不完全情報、優先劣後構造、構造型モデル、リスク管理 |
2007-02 | 319 KB |
| 2007-J-5 | 森 毅 | 金融業務で利用される通信メッセージの国際標準化動向 XML標準ISO20022（UNIFI）による統合化の動き
/国際標準化 、ISO20022 、ISO/TC68 、SEPA 、MiFID 、SWIFT 、XML |
2007-02 | 210 KB |
| 2007-J-4 | 竹田 憲史 | 通貨・金融危機の発生メカニズムと伝染：グローバル・ゲームによる分析
/通貨危機、金融危機、伝染、グローバル・ゲーム |
2007-02 | 364 KB |
| 2007-J-3 | 紅林 孝彰 | 近年のアフィン型イールド・カーブ・モデルの展開：マクロ・ファイナンスへの応用、ジャンプや信用リスクの取り込み
/金利期間構造、アフィン・モデル、リスクの市場価格、ジャンプ拡散過程、信用リスク、マクロ・ファイナンス |
2007-01 | 518 KB |
| 2007-J-2 | 藤原 茂章 | 低金利環境下でのフィット向上を目指した最近のイールド・カーブ・モデル群
/イールド・カーブ・モデル、潜在金利モデル、スイッチング・モデル |
2007-01 | 245 KB |
| 2007-J-1 | 小暮 厚之 | 多変量派生資産の評価 コピュラと共単調和によるアプローチ
/多変量派生証券、コピュラ、レインボー・オプション、共単調和、アジアン・オプション |
2007-01 | 291 KB |