調査・研究

ホーム > 調査・研究 > 金融研究所論文 > 金融研究 > 「金融研究」掲載論文(2002年収録分)

「金融研究」掲載論文

2002年収録分

日本銀行金融研究所機関誌『金融研究』は、金融研究所スタッフおよび外部研究者による研究成果をとりまとめたもので、年4回程度発行されます。金融研究所の研究論文や各種ワークショップの模様、研究会報告等を公表しています。

以下に掲載されている論文等の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。

タイトルをクリックすると論文の要約が掲載されています。

第21巻第4号 (2002年12月発行)

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
著者 タイトル/キーワード 全文 (PDF)

第10回国際コンファランス
—「21世紀の国際通貨制度」—議事要旨
114 KB
速水 優 第10回国際コンファランス
—「21世紀の国際通貨制度」—開会挨拶
11 KB
アラン・H・メルツァー 新しい国際金融制度
/物価の安定と為替の安定、IMF の役割、債務問題の解決、集団行動条項
50 KB
モーリス・オブストフェルド 為替レートと経済調整:
新しい開放マクロ経済学の視点から

/為替政策、国際的な調整、支出切換え効果、弾力性悲観論、国際競争
115 KB
大谷 聡、藤木 裕 21世紀の国際通貨制度:展望
/バイポーラー・ビュー、ユーロ、ドル化、地域通貨圏
150 KB
翁 邦雄、アラン・H・メルツァー、モーリス・オブストフェルド、ロジャー・W・ファーガソンJr.、山口 泰 第10回国際コンファランス
—「21世紀の国際通貨制度」—
総括パネル・ディスカッション:
「21世紀の為替相場制度における中央銀行の役割」
128 KB
植田 和男 第10回国際コンファランス
—「21世紀の国際通貨制度」—
「21世紀の国際通貨制度」:ファイナル・リマーク
17 KB
黒田 祥子 わが国失業率の変動について
—フロー統計からのアプローチ—

/失業率、失業のフロー分析、求職意欲喪失者効果、追加労働者効果、フィリップス・カーブによる物価予測
267 KB
山田 誠一 種類物を用いた担保
—担保の多様化についての一視点—

/譲渡担保、種類物、種類物を目的とした譲渡担保
95 KB

第21巻別冊第2号 (2002年10月発行)

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
著者 タイトル/キーワード 全文 (PDF)
樋口 美雄、山本 勲 わが国の高齢者雇用の現状と展望
—雇用管理・雇用政策の評価—

/高齢者雇用、雇用管理、定年制、勤務延長・再雇用制度、年齢差別禁止法、ワーク・シェアリング
659 KB
樋口 美雄、山本 勲 わが国男性高齢者の労働供給行動メカニズム
—年金・賃金制度の効果分析と高齢者就業の将来像—

/高齢者雇用、労働供給関数、在職老齢年金、早期退職、多項ロジット、ネスティド・ロジット
356 KB
稲村 保成、馬場 直彦 わが国のレポ市場について
—理論的整理と実証分析—

/レポ市場、国債市場、無裁定条件、レポ・スプレッド、現物価格プレミアム、新発債、チーペスト
234 KB
山井 康浩、吉羽 要直 市場ストレス時におけるバリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較:
多変量極値分布のもとでの比較分析

/バリュー・アット・リスク、期待ショートフォール、テイル・リスク、市場ストレス、多変量極値理論
443 KB

第21巻第3号 (2002年9月発行)

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
著者 タイトル/キーワード 全文 (PDF)
大谷 聡 PTM(Pricing-to-Market)と金融政策の国際的波及効果
—「新しい開放マクロ経済学」のアプローチ

/新しい開放マクロ経済学、購売力平価(purchasing power parity: PPP)、PTM(pricing-to-market)、金融政策、近隣窮乏化効果
259 KB
福田 慎一、計 聡 日本における財政政策のインパクト
—1990年代のイベント・スタディ—

/財政赤字、イベント・スタディ、非ケインズ効果、物価の財政理論(FTPL)
170 KB
北村 冨行、小池 良司 多くの情報変数を用いた予測方法の有用性について
/情報変数、多変数予測、サンプル期間外予測、予測統合
509 KB
櫻井 敬子 通貨発行権に関する考察
—ドイツおよびEUの文脈—

/電子マネー、ブンデスバンク、ヨーロッパ中央銀行、通貨統合、通貨発行権、強制通用力、私的通貨
108 KB
石川 達也、山井 康浩、家田 明 金融機関のリスク資本に関する考察
/リスク資本、リスク管理、資本構成、資本計画、リスク調整後収益率、資本配分、デッドウエイト・コスト
192 KB

第21巻第2号 (2002年6月発行)

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
著者 タイトル/キーワード 全文 (PDF)

ワークショップ「資産価格変動と政策対応—両大戦間期の日本の経験から—」の模様 105 KB
道垣内 弘人 保管受託者(custodian trustee)を用いた信託とその法的諸問題
/信託、再信託、共同受託、運用受託者、保管受託者
191 KB
武藤 哲 バブル崩壊後と両大戦間期の日本経済
—ワークショップ「資産価格変動と政策対応」導入報告—
82 KB
鎮目 雅人 戦間期日本の経済変動と金融政策対応
—テイラー・ルールによる評価—

/金融政策、通貨体制、金本位制、戦間期経済、テイラー・ルール
285 KB
南條 隆 戦間期日本における地価変動と銀行貸出の関係について
—「不動産金融問題」の銀行部門に及ぼした影響—

/戦間期経済、金融恐慌、昭和恐慌、資産価格、金融システムの安定性
153 KB
畑瀬 真理子 戦間期日本の為替レート変動と輸出
—1930年代前半の為替レート急落の影響を中心に—

/為替レート、輸出、金輸出再禁止、戦間期経済
1,105 KB

ワークショップの模様「金融商品の全面公正価値評価と会計情報の有用性」 142 KB

第4回情報セキュリティ・シンポジウムの模様
—インターネットを利用した金融サービスの情報セキュリティ対策—
87 KB
服部 正純 通貨危機への対応策としての流動性供給の意義について
—最近の理論および実証研究からのインプリケーション—

/通貨危機、債務返済能力(solvency)、流動性枯渇(illiquidity)、複数均衡、グローバル・ゲーム(global game)、地域金融協力
189 KB
代田 豊一郎、馬場 直彦 リアル・オプションの基本原理と経済学への応用について
—不確実性下の意思決定モデル—

/リアル・オプション理論、設備投資、不確実性、不可逆性
220 KB

第21巻別冊第1号 (2002年6月発行)

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
著者 タイトル/キーワード 全文 (PDF)
石山 幸太郎 LIBORマーケット・モデルのインプリメンテーションについて
—本邦の金利派生商品データを用いた具体例を基に—

/LIBORマーケット・モデル、パラメータ推定、ボラティリティ・スマイル、フォワード中立化法
581 KB
石川 達也、内田 善彦 モンテカルロ法によるプライシングとリスク量の算出について
—正規乱数を用いる場合の適切な実装方法の考察—

/数値計算、モンテカルロ法、シミュレーション
292 KB
吉藤 茂、大嶽 文伸 商品流動性リスクの計量化に関する一考察(その2)
—内生的流動性リスクを考慮したストレス・テスト—

/外生的流動性リスク、内生的流動性リスク、ファット・テール調整係数、ハースト指数、相関崩壊、マーケット・インパクト
357 KB
須合 智広、西崎 健司 わが国における労働分配率についての一考察
/労働分配率、実質賃金、労働の平均生産性、誤差修正モデル、労働と資本の代替の弾力性
362 KB
長野 哲平 名目GDP推計における金融仲介サービスの計測法について
/金融仲介サービス、SNA、FISIM、ユーザー・コスト・アプローチ、シャドー・プライス
214 KB
松本 勉、岩下 直行 インターネットを利用した金融サービスの安全性について
/インターネット・バンキング、セキュリティ対策、認証方式、SSL、パスワード、暗証番号、乱数表
112 KB
宇根 正志 金融分野におけるPKI:技術的課題と研究・標準化動向
/PKI、公開鍵暗号、証明書ポリシー、情報セキュリティ、デジタル署名、電子認証、認証機関、認証実施規程
351 KB
齊藤 真弓 RSA署名方式の安全性を巡る研究動向について
/デジタル署名方式、RSA署名方式、RSA-PSS署名方式、素因数分解、安全性証明
257 KB

第21巻第1号  (2002年3月発行)

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
著者 タイトル/キーワード 全文 (PDF)
北村 行伸 物価と景気変動に関する歴史的考察
/物価、インフレ、景気変動、大恐慌、金本位制
247 KB
渕 仁志、渡辺 努 フィリップス曲線と価格粘着性
産業別データによる推計

/価格粘着性、ニュー・ケインジアン型フィリップス曲線、金融政策、限界費用、中間投入
173 KB
翁 邦雄、白塚 重典 資産価格バブル、物価の安定と金融政策:日本の経験
/金融政策、資産価格バブル、物価の安定、金融システムの安定、持続的な物価安定、政策ルール
248 KB
宇都宮 浄人、萩野 覚、長野 哲平 退職給付、ストック・オプションの社会会計
所得の発生と価値の変化をどのように考えるか

/社会会計、企業会計、退職給付、ストック・オプション、労働債務、雇用者報酬、調整勘定
100 KB
古市 峰子 米国の公会計制度の仕組みとわが国へのインプリケーションについて
/公会計、会計基準設定機関、米国公会計制度、FASAB、GASB、FASB
193 KB