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【統計の注釈】量的金融指標(市場規模・残高等)

/通貨

出所は、とくに断りのないものについては日本銀行調です。

目次

マネーストック(2003年4月以降)

  1. 解説あり。
  2. マネーストックとは、基本的に、通貨保有主体が保有する通貨量の残高(金融機関や中央政府が保有する預金などは対象外)。通貨保有主体の範囲は、居住者のうち、一般法人、個人、地方公共団体・地方公営企業が含まれる。このうち一般法人は預金取扱機関、保険会社、政府関係金融機関、証券会社、短資等を除く法人。
  3. M1:対象金融機関(全預金取扱機関):M2対象金融機関、ゆうちょ銀行、その他金融機関(全国信用協同組合連合会、信用組合、労働金庫連合会、労働金庫、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会、漁業協同組合)
    M1=現金通貨+預金通貨
    現金通貨:銀行券発行高+貨幣流通高
    預金通貨:要求払預金(当座、普通、貯蓄、通知、別段、納税準備)−調査対象金融機関の保有小切手・手形
  4. M2:対象金融機関:日本銀行、国内銀行(除くゆうちょ銀行)、外国銀行在日支店、信金中央金庫、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫
    M2=現金通貨+国内銀行等に預けられた預金
  5. M3:対象金融機関:M1と同じ。
    M3=M1+準通貨+CD(譲渡性預金)=現金通貨+全預金取扱機関に預けられた預金
    準通貨:定期預金+据置貯金+定期積金+外貨預金
  6. 広義流動性:対象機関:M3対象金融機関、国内銀行信託勘定、中央政府、保険会社等、外債発行機関
    広義流動性=M3+金銭の信託+投資信託+金融債+銀行発行普通社債+金融機関発行CP+国債+外債
  7. マネーストック統計の各指標(M1、M2、M3、広義流動性)は、マネーサプライ統計の各指標から定義の見直しを実施。
    • マネーサプライ統計で含まれる、証券会社、短資会社および非居住者を通貨保有主体から除外。
    • M2はマネーサプライ統計の「M2+CD」と、M3はマネーサプライ統計の「M3+CD」から「金銭信託」を控除した計数と、それぞれ対象金融資産(非居住者円預金を除く)および通貨発行主体が一致しており、系列の段差は、通貨保有主体の範囲と一部の計数作成方法の違いによるもの。このため、M2(平残)はマネーサプライ統計の「M2+CD」を利用して1967年以降の分析が可能なほか、M3(平残)はマネーサプライ統計の「M3+CD」から「金銭信託」を控除した計数を利用して1996年以降の分析が可能。
    • M1はマネーサプライ統計の「M1」と通貨発行主体の範囲が異なる(マネーサプライ統計の「M2+CD」対象金融機関の預金通貨のほかに、ゆうちょ銀行、その他金融機関の預金通貨が対象となっている)。また、広義流動性は、マネーサプライ統計の「広義流動性」と対象金融資産の範囲が異なる(マネーサプライ統計の「債券現先・現金担保付債券貸借」を除外する一方、「投資信託」に私募投信を含めるほか、「銀行発行普通社債」を追加している)。
    1. (a)「国債」は、国庫短期証券、TB、FB、財融債を含む。
    2. (b)「外債」は、非居住者発行債。
  8. 季節調整済計数は米国センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)による。
  9. マネーストック統計は、確報確定後も、基礎資料の入手等に伴い定例的に以下のタイミングで計数が遡及訂正される。
    • 2、8月:最新月から遡って、6ヶ月前の計数まで修正される可能性がある。
    • 4、10月:最新月から遡って、5ヶ月前の計数まで修正される可能性がある。
    • 毎月(2、4、8、10月以外):最新月から遡って、3ヶ月前の計数まで修正される可能性がある。
    • 例年6月(ないしその前後月):広義流動性、外債の前年以降の計数が修正される。
    • 例年3月:季節調整替えに伴い、季節調整済計数がデータ始期に遡って修正される。
  10. 金融機関からの誤報告等が発見された場合、速やかに計数の訂正を行っている。原則として、計数入手後もっとも近いマネーストック統計の公表日に過去3年程度を目途に計数の訂正を行っている。ただし、計数の訂正幅がM3残高(M2対象金融機関の誤報告等の場合はM2残高)の0.1%に満たない場合は、例年3月または9月の公表日に訂正を行うことがある。

(参考)マネーサプライ(1998年4月から2008年4月まで)

  1. M1:対象金融機関:日本銀行、国内銀行(除くゆうちょ銀行)、外国銀行在日支店、信金中央金庫、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫
    M1=現金通貨+預金通貨
    現金通貨:銀行券発行高+貨幣流通高
    預金通貨:要求払預金(当座、普通、貯蓄、通知、別段、納税準備)−調査対象金融機関の保有小切手・手形
  2. M2+CD:対象金融機関:M1と同じ。
    M2+CD=M1+準通貨+CD(譲渡性預金)
    準通貨:定期預金+据置貯金+定期積金+非居住者円預金+外貨預金
  3. M3+CD:対象金融機関:M2+CD対象金融機関+日本郵政公社、全国信用協同組合連合会、信用組合、労働金庫連合会、労働金庫、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会、漁業協同組合、国内銀行信託勘定
    M3+CD=M2+CD+郵便貯金+その他金融機関預貯金+金銭信託
  4. 広義流動性:対象機関:M3+CD対象金融機関+中央政府+外債発行機関+保険会社等+資金調達主体
    広義流動性=M3+CD+金銭信託以外の金銭の信託+投資信託+金融債+金融機関発行CP+債券現先・現金担保付債券貸借+国債・FB+外債
  5. 「郵便貯金」の計数は、2007年9月までは郵便貯金残高(未払郵便貯金利子を含む)と郵便振替残高の合計。2007年10月以降は、ゆうちょ銀行の貯金(ただし、別段貯金、普通為替・定額小為替を除き、未払貯金利子および未払特別貯金利子を加える)。
  6. マネーストック統計との違いは、マネーストックの注釈参照。

(参考)マネーサプライ(外国銀行在日支店等を含まないベース、1999年3月まで)

  1. (参考)マネーサプライ(1998年4月から2008年4月まで)の注釈参照。ただし、外国銀行在日支店、外銀信託および信金中央金庫は、M1、M2+CDの対象金融機関には含まれない。M3+CD、広義流動性には上記に加え、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会が対象金融機関に含まれない。このうち、広義流動性(旧ベース)の対象金融商品には金融機関発行CPが含まれない。また、M3+CD(新ベース)は金銭信託の推計方法を変更している。

マネタリーサーベイ(2003年4月以降)

  1. 解説あり。
  2. マネタリーサーベイは、IMFが採用している国際基準に基づき、日本銀行と全預金取扱機関(ゆうちょ銀行、その他金融機関<全国信用協同組合連合会、信用組合、労働金庫連合会、労働金庫、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会、漁業協同組合>を含む)の諸勘定を統合・調整(注)したバランスシート。
    本統計では、資産については主として経済部門別(信用供与先)を、負債については、現金通貨、預金通貨、準通貨+CDなど、流動性別内訳を公表している。このうち、現金通貨、預金通貨、準通貨+CDは、それぞれマネーストックの「M3」を構成する現金通貨、預金通貨、準通貨+CDの末残と一致している。
  • 金融機関預金など金融機関相互間の重複勘定を相殺しているほか、勘定科目を合算、分割している。
  1. 本統計は、資金循環統計を基に組み替えや控除等を行って推計を行っているほか、資金循環統計は四半期計数であるため、他の基礎資料も用いて月次計数を推計している。
  2. 「(1)総括表」は「(2)中央銀行勘定」と「(3)預金取扱機関勘定」を統合、調整し、その主要資産、負債を掲記。
  3. 現金通貨、預金通貨、準通貨の定義は、マネーストックの注釈参照。
  4. 「(2)中央銀行勘定」
    • 対外資産…中央銀行が保有する外貨預金、対外証券投資等。
    • 政府向け信用…中央銀行が保有する国庫短期証券および国債・財融債等。
    • 預金取扱機関向け信用(「(3)預金取扱機関勘定」の中央銀行からの信用)…預金取扱機関の負債の日銀貸出金および売渡手形。
    • その他金融機関向け信用…その他金融仲介機関および非仲介型金融機関の負債である日銀貸出金等。
    • その他部門向け信用…中央銀行の資産の株式。
    • 対外負債…中央銀行の負債のその他対外債権債務等。
    • 政府からの信用…中央銀行の負債の政府預金等。
    • その他負債(純)…「(2)中央銀行勘定」の資産合計から、負債の各項目を差し引いた残差。
  5. 「(3)預金取扱機関勘定」
    • 対外資産…預金取扱機関の資産の対外証券投資、海外向け貸出、対外直接投資、その他対外債権債務等。
    • 中央銀行向け信用…預金取扱機関の資産の現金、日銀預け金、買入手形。
    • 政府向け信用…預金取扱機関の資産の国庫短期証券、国債・財融債、中央政府向け貸出。
    • その他金融機関向け信用…預金取扱機関の資産の財政融資資金預託金、政府関係機関債、債券流動化関連商品等。
    • 地方公共団体向け信用…預金取扱機関勘定の資産の地方債、地方公共団体向け貸出。
    • その他部門向け信用…その他部門(民間・公的非金融法人、家計、対家計民間非営利団体)向け貸出等。
    • 対外負債…海外の資産の現金・預金(除く現金)、金融債等。
    • 政府からの信用…中央政府、社会保障基金の資産の現金・預金(除く現金、政府預金)、金融債、信託受益権
    • その他負債(純)…「(3)預金取扱機関勘定」の資産合計から、負債の各項目を差し引いた残差。
  6. 基礎資料のリバイス等に伴い、定例的に以下のタイミングで計数が遡及訂正される。
    • 毎月:最新月から遡って、2ヶ月前の計数まで修正される可能性がある。
    • 1、7、10月:最新月から遡って、7ヶ月前の計数まで修正される可能性がある(資金循環統計確報値を利用)。
    • 4月:データ始期(2003年4月)から修正される可能性がある(資金循環統計の遡及改定値を利用)。
  7. 金融機関からの誤報告等が発見された場合、速やかに計数の訂正を行っている。原則として、計数入手後もっとも近い統計の公表日に過去3年程度を目途に計数の訂正を行っている。ただし、計数の訂正幅がM3残高の0.1%に満たない場合は、次回の計数訂正と併せる形で訂正を行う場合がある。

(参考)マネタリーサーベイ(1998年4月から2008年3月まで)

  1. マネタリーサーベイは、IMFが採用している国際基準に基づき、日本銀行と預金通貨銀行(国内銀行<除くゆうちょ銀行>、外国銀行在日支店、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信金中央金庫)の諸勘定を統合・調整(注)したバランスシート。本統計では、資産については主として経済部門別(信用供与先)を、負債については、現金通貨、預金通貨、準通貨+CDなど、流動性別内訳を公表している。このうち、現金通貨、預金通貨、準通貨+CDは、それぞれマネーサプライの「M2+CD」を構成する現金通貨、預金通貨、準通貨+CDの末残と一致している。
  • 金融機関預金など金融機関相互間の重複勘定を相殺しているほか、勘定科目を合算、分割している。
  1. 「(1)総括表」は「中央銀行勘定」と「預金通貨銀行勘定」を統合、調整し、その主要資産、負債を掲記。
  2. 現金通貨、預金通貨、準通貨の定義は、マネーサプライの注釈参照。
  3. 「(1)総括表」
    • 対外資産…対象金融機関の保有する対外資産から対外負債を差し引いたもの。
    • 政府向け信用(純)…対象金融機関の保有する国債、FB、中央政府向け貸出等政府に対する信用から、政府預金等の政府からの信用を差し引いたもの。
    • 地方公共団体向け信用…対象金融機関の地方公共団体向け貸出および地方債(ただし、地方公社分は除く)保有額。
    • 公的法人向け信用…対象金融機関の保有する政府関係機関債。
    • 民間向け信用…対象金融機関の民間非金融企業、個人等に対する貸出(取立外国為替を含む)、事業債・株式、CP等および日本銀行の保有する金銭の信託および資産担保証券の保有額。
    • その他(純)…「(1)総括表」の対外資産(純)と国内信用の合計から通貨、準通貨+CDを差引いた残差。
  4. 「(2)中央銀行勘定」
    • 対外資産…日本銀行が保有する外国為替、国際金融機関への出資金や貸出金、金地金、SDR。
    • 預金通貨銀行向け信用、中央銀行からの信用…日銀貸出金(共通担保資金供給を含む)および中央銀行が保有する買入手形、買現先取引等。
    • 民間向け信用…日本銀行の保有する金銭の信託および資産担保証券。
    • その他資産、その他負債…「(2)中央銀行勘定」の資産合計(または負債合計)から、各項目を差し引いた残差。
    • 対外負債…日本銀行が海外の諸機関から預かっている円貨の預り金。
    • 政府からの信用…政府預金および日本銀行が中央政府に対して行った売現先取引。
  5. 「(3)預金通貨銀行勘定」
    • 対外資産、対外負債…銀行等対外資産負債残高等の該当項目を計上。
    • 政府向け信用…対象金融機関の保有する国債、FB、中央政府向け貸出等政府に対する信用。
    • その他資産、その他負債…「(3)預金通貨銀行勘定」の資産合計(または負債合計)から、各項目を差し引いた残差。
    • 金融債…発行金融債および債券募集金。

(参考)マネタリーサーベイ(外国銀行在日支店等を含まないベース、1999年3月まで)

  1. (参考)マネタリーサーベイ(1998年4月から2008年3月まで)の注釈参照。ただし、外国銀行在日支店、外銀信託および信金中央金庫は、対象金融機関に含まれない。
  2. 1997年4月以降、一部先の特定取引勘定導入により推計方法が変更されたため、それ以前と連続しない。

(参考)マネーサプライ(M2+CD)増減と信用面の対応(1998年4月から2003年12月まで)

  1. <マネーサプライ(M2+CD)増減と信用面の対応>とは、集計対象金融機関(注)のバランスシートにおいて、負債に計上されるM2+CDの増減について、その対応勘定である資産(非金融部門信用供与)の内訳を主として示した統計。なお、本統計は、主に、<マネタリーサーベイ>「総括表」を基に、各項目の増減を算出している。
  • 日本銀行、国内銀行、外国銀行在日支店、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信金中央金庫
  1. 対外資産…対象金融機関の保有する対外資産から対外負債を差し引いたものの増減(−)額。
  2. 政府向け信用…対象金融機関の保有する国債、FB、中央政府向け貸出等政府に対する信用から、政府預金等の政府からの信用を差し引いたものの増減(−)額。
  3. 地方公共団体向け信用…対象金融機関の地方公共団体向け貸出および地方債(ただし、地方公社分は除く)保有の増減(−)額。
  4. 公的法人向け信用…対象金融機関の保有する政府関係機関債の増減(−)額。
  5. 民間向け信用…対象金融機関の民間非金融企業、個人等に対する貸出(取立外国為替を含む)、保有事業債・株式、CP等および日本銀行の保有する金銭の信託および資産担保証券の増減(−)額。
  6. その他…M2+CD増減(−)額から、上記3.〜7.を差引いた残差。
  7. うち金融債…発行金融債および債券募集金(ただし、対象金融機関保有の金融債を除く)の増減(−)額。
  8. うち信託・投信等…金銭の信託およびその他の証券(株式・公社債以外の有価証券)の残高の増減(−)額。
  9. うち金融機関預金…金融機関預金から対象金融機関の預け金(含む譲渡性預け金、除く日銀当座預金)を差し引いた残高の増(−)減額。

(参考)マネーサプライ(M2+CD)増減と信用面の対応(外国銀行在日支店等を含まないベース、1999年3月まで)

  1. マネーサプライ(M2+CD)増減と信用面の対応の注釈参照。ただし、外国銀行在日支店、外銀信託および信金中央金庫は、対象金融機関に含まれない。
  2. 1997年4月以降、一部先の特定取引勘定導入により推計方法が変更されたため、それ以前と連続しない。

通貨流通高

  1. (a)記念貨を含む。日本銀行保有分を除き、市中金融機関保有分を含む。