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マネーサプライ関連計数の季節調整値改定について

2008年3月10日
日本銀行調査統計局

○ マネーサプライ関連計数について、定例の季節調整替えを実施しましたので、お知らせします(定例の季節調整替えは、原則として、前年分の確報データが揃った時点で実施しています)。

▼ 季節調整方法の概要

  1. 1)米国センサス局法X-12-ARIMA(ファイナルバージョン)を使用。
  2. 2)各系列とも乗法モデルを用い、対数変換を実施。事前調整における異常値と一時変化の検出・判定基準はファイナルバージョンのデフォルト設定による。季節調整に用いたデータは各データ系列の始期から直近の12月までとし、その後は季節要素の予測値を用いて季節調整値を作成。
  • 季節調整方法の概要
  1. 今回の季節調整替えの結果、M2+CD平残、M2+CD末残、M1平残、M1末残、現金通貨平残、預金通貨平残、準通貨平残、広義流動性平残のモデルを変更。
  2. 1998年4月以降の現行ベース計数のみ季節調整値を改定(旧ベース計数季節調整値は、変更なし)。なお、1998年4月以降の季節調整値については、各系列ともデータ始期から2007年12月までのデータ(旧ベース計数に1998年4月以降、現行ベース計数を接続したもの)を用いて算出。
  • 旧ベース計数は現行ベース計数とは集計対象金融機関が異なる。なお、旧ベースは、1999年3月まで公表データを作成。現行ベースは1998年4月より公表データを作成。

本件についての照会先

調査統計局金融統計担当

03-3279-1111(3952)

以上