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マネーストック関連計数の季節調整値改定

2011年7月11日
日本銀行調査統計局

広義流動性の定例の見直し」に伴い、マネーストック統計のうち「広義流動性」について、季節調整替えを実施しましたので、お知らせします。なお、「広義流動性」以外の系列については、本年3月に実施した定例の季節調整替え時点から不変です。季節調整方法の概要は、以下のとおりです。

  1. 1)米国センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)を使用。
  2. 2)データ系列は、乗法モデルを用い対数変換を実施。事前調整における異常値と一時変化の検出・判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定1による。季節調整用にマネーサプライのデータ(2003年3月以前分)を接続し、接続したデータ系列の始期から直近の12月までのデータを使用。その後は季節要素の予測値を用いて季節調整値を作成。
  • 季節調整方法の概要
  1. 判定基準は、時系列のデータ数によって変化する(データ数が多ければ、判定基準数値が大きくなる)。
  2. 今回の季節調整替えにおいて、2005年1月のレベルシフトを追加。

照会先

調査統計局経済統計課金融統計グループ

Tel : 03-3279-1111(内線 3951)