統計

ホーム > 統計 > 統計の概要および公表予定 > 見直し・訂正等のお知らせ 2013年 > 通貨流通高関連計数の季節調整値改定について

通貨流通高関連計数の季節調整値改定について

2013年2月7日
日本銀行発券局

通貨流通高関連計数について、定例の季節調整替えを実施しましたので、お知らせします(定例の季節調整替えは、原則として、前年分の確報データが揃った時点で実施しています)。季節調整方法の概要は以下の通りです。

  1. 米国センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)を使用。
  2. 各系列とも乗法モデルを用い、対数変換を実施。事前調整における異常値と一時変化の検出・判定基準はプログラムのデフォルト設定による。季節調整に用いたデータは1957年1月から直近の12月までの56年間とし、その後は季節要素の予測値を用いて季節調整値を作成(1956年以前の季節調整値は不変)。
    従来、データ系列の始期(1955年1月)から直近の12月までのデータを用いて季節調整値の改定を行っていたが、X-12-ARIMAで取り扱えるデータ数の制約(注1)から、2012年に実施した季節調整値改定より直近56年分のデータを用いる方法に変更。
    1. (注1)X-12-ARIMAで季節調整を実施する際に使用できるデータ数の上限は、720個(月次計数の場合、60年分)。このうち、4年分は予測値の推計に使用。
  3. 曜日調整はユーザー定義変数を使用。
<季節調整を適用する際に用いたモデル>
指標名 ARIMAモデル(注2) レベルシフト、ランプ 曜日調整 データ期間
銀行券発行高平均残高 (010)(011) 1989年2月
2002年2〜4月
2005年2〜4月
なし 1957年1月〜2012年12月
銀行券発行高末残 (212)(011) 2002年3月
2005年3月
あり 1957年1月〜2012年12月
  1. (注2)今回の季節調整替えの結果、銀行券発行高平均残高のモデルを変更。

照会先

発券局総務課事務管理グループ

Tel : 03-3277-2847(内線 2459)