2013年3月8日
日本銀行国際局

国際収支統計のうち、以下の18系列の季節調整済計数について、季節調整替えを実施しましたので、お知らせします。今回の季節調整替えは、年に2回の定例的なもの（毎年、各系列の直近12月速報が公表された時点、および同計数の確報が公表された時点でそれぞれ実施）です。なお、季節調整替えに伴い、データ始期（1996年1月）に遡って計数が改訂されておりますのでご注意ください。

今回の季節調整方法の概要

1. 米国センサス局法X-12-ARIMA（バージョン0.3）を使用。事前調整における異常値、一時変化の判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定による。
2. 各系列の季節調整期間は、データ始期（1996年1月）から2012年12月までの計17年間。
3. ARIMAモデルの選択は、非季節ARIMAパート、季節ARIMAパートのそれぞれについて、階差の次数を1、AR項とMA項の次数をそれぞれ0〜2としたうえで自動作成機能を利用（2を超える場合もある。採用されたモデル、オプションの一覧は図表参照)。
4. ARIMAモデルによる先行き予測期間は48期。なお、後戻り予測は行っていない。
5. 直接投資収益以外の項目には乗法モデルを用い対数変換を実施。
6. 今後1年間は、季節要素の予測値を用いて季節調整値を作成。

季節調整替え後の季節調整済計数および季節要素については、「時系列統計データ検索サイト」をご覧ください。

モデル・オプション設定一覧

照会先

国際局国際収支課国際収支統計グループ

Tel : 03-3277-1381 （内線 3710）