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1996年1月〜2013年12月の国際収支統計の季節調整替えについて

2014年3月10日
日本銀行国際局

1996年1月から2013年12月までの国際収支統計のうち、以下の18系列の季節調整済計数について、季節調整替えを実施しましたので、お知らせします。今回の季節調整替えは、年に2回の定例的なもの(毎年、各系列の直近12月速報の公表時、および同計数の確報の公表時にそれぞれ実施)です。なお、季節調整替えに伴い、データ始期(1996年1月)に遡って計数が改訂されておりますのでご注意ください。

今回の季節調整方法の概要

  1. 米国商務省センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)を使用。事前調整における異常値、一時変化の判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定による。
  2. 各系列の季節調整期間は、データ始期(1996年1月)から2013年12月までの計18年間。
  3. ARIMAモデルの選択は、非季節ARIMAパート、季節ARIMAパートのそれぞれについて、階差の次数を1、AR項とMA項の次数をそれぞれ0〜2としたうえで自動作成機能を利用(2を超える場合もある。採用されたモデル・オプションの一覧は下表を参照)。
  4. ARIMAモデルによる先行き予測期間は48期。なお、後戻り予測は行っていない。
  5. 直接投資収益以外の項目には乗法モデルを用い対数変換を実施。

季節調整替え後の季節調整済計数および季節要素については、本ホームページの時系列統計データ検索サイトをご覧ください。

モデル・オプション設定一覧

モデル・オプション設定一覧
項目 モデル レベルシフト、ランプ 曜日・
閏年調整
項目 モデル レベルシフト、ランプ 曜日・
閏年調整
輸出1 (010)(011) あり あり 雇用者報酬
(払)
(011)(011) なし なし
輸入1 (011)(212) あり あり 直接投資収益
(受)
(011)(210) なし なし
輸送
(受)
(010)(011) あり あり 直接投資収益
(払)
(011)(011) なし なし
輸送
(払)
(111)(011) あり あり 証券投資収益
(受)
(210)(011) なし あり
旅行
(受)
(112)(011) あり なし 証券投資収益
(払)
(011)(010) なし なし
旅行
(払)
(011)(011) あり あり その他投資収益
(受)
(011)(011) なし あり
その他サービス
(受)
(011)(011) なし あり その他投資収益
(払)
(011)(010) なし なし
その他サービス
(払)
(011)(011) なし あり 経常移転
(受)
(311)(011) なし あり
雇用者報酬
(受)
(011)(011) なし なし 経常移転
(払)
(011)(011) なし あり
  1. 輸出入の曜日・閏年調整は通関日数をベースとしたユーザー定義変数を使用。

照会先

国際局国際収支課国際収支統計グループ

Tel : 03-3277-1381 (内線 3710)