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国際収支統計の季節調整替えについて

2016年3月8日
日本銀行国際局

日本銀行では、国際収支統計のうち経常収支の主要項目について、米国商務省センサス局法X-12-ARIMAにより季節調整を実施しています。今般、季節調整替えを実施しましたので、お知らせします。国際収支統計の季節調整に用いた詳細設定は以下の通りです。

  1. X-12-ARIMAは、バージョン0.3を使用。事前調整における異常値、一時変化の判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定による。
  2. 各系列の季節調整期間は、1996年1月から2015年12月までの計20年間。1996年1月から2013年12月までは6版組み替え計数1を用いている。2016年1月以降の国際収支統計については、季節要素の予測値を用いて季節調整済計数を作成する。
  3. 直接投資収益以外の項目には乗法モデルを用い対数変換を実施。ARIMAモデルの選択は、非季節ARIMAパート、季節ARIMAパートのそれぞれについて、階差の次数を1、AR項とMA項の次数をそれぞれ0〜2としたうえで自動作成機能を利用(2を超える場合もある。採用されたモデル・オプションの一覧は下表を参照)。ARIMAモデルによる先行き予測期間は48期。なお、後戻り予測は行っていない。

季節調整済計数および季節要素は、本ホームページの時系列統計データ検索サイトをご覧ください。

モデル・オプション設定一覧

表 モデル・オプション設定一覧
項目 モデル レベルシフト、ランプ 曜日・閏年調整
輸出2(010)(011)ありあり
輸入2(110)(212)ありあり
輸送(受)(011)(011)ありあり
輸送(払)(111)(011)ありあり
旅行(受)(210)(011)ありなし
旅行(払)(011)(011)ありあり
その他サービス(受)(011)(011)ありあり
その他サービス(払)(011)(011)ありあり
雇用者報酬(受)(011)(011)なしなし
雇用者報酬(払)(011)(011)なしなし
直接投資収益(受)(011)(010)なしなし
直接投資収益(払)(011)(011)なしなし
証券投資収益(受)(210)(111)なしあり
証券投資収益(払)(011)(010)なしあり
その他投資収益(受)(011)(011)なしあり
その他投資収益(払)(311)(011)なしあり
その他第一次所得(受)3
その他第一次所得(払)3
第二次所得(受)(311)(011)なしあり
第二次所得(払)(011)(011)なしあり
  1. 6版組み替え計数は、国際収支マニュアル第5版の枠組みの下で収集した1996年1月から2013年12月までのデータを、国際収支マニュアル第6版に準拠する計数に組み替えたもの。
  2. 輸出入の曜日・閏年調整は通関日数をベースとしたユーザー定義変数を使用。
  3. 「その他第一次所得」は2014年1月から公表を開始しており、季節調整を実施するためのデータ数が不十分である。このため、「その他第一次所得」の季節調整済計数は原計数によって代替。

照会先

国際局国際収支課国際収支統計グループ

Tel : 03-3277-1381