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マネーストック関連計数の季節調整値改定

2016年3月9日
日本銀行調査統計局

マネーストック関連計数(2003年4月以降)について、定例の季節調整替えを実施しましたので、お知らせします(定例の季節調整替えは、原則として、前年分の確報データが揃った時点で実施しています)。季節調整方法の概要は以下のとおりです。

  • 1)米国センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)を使用。
  • 2)各系列とも乗法モデルを用い、対数変換を実施。事前調整における異常値と一時変化の検出・判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定1による。季節調整用にマネーサプライのデータ(2003年3月以前分)を接続し、接続したデータ系列の始期から直近の12月までのデータを使用。その後は季節要素の予測値を用いて季節調整値を作成。
  • 季節調整方法の概要
  1. 判定基準は、時系列のデータ数によって変化する(データ数が多ければ、判定基準数値が大きくなる)。
  2. 今回の季節調整替えの結果、広義流動性平残のモデルを変更。
  3. M1末残は、X-12-ARIMAで取り扱えるデータ数の制約から、直近56年分のデータを使用して季節調整替えを実施。
    なお、X-12-ARIMAで季節調整を実施する際に取り扱えるデータ数の上限は、720個(月次計数の場合、60年分)で、このうち、4年分は予測値の推計に使用。

照会先

調査統計局経済統計課金融統計グループ

Tel : 03-3279-1111(内線 3812)