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マネーストック関連計数の季節調整値改定

2017年3月9日
日本銀行調査統計局

マネーストック関連計数(2003年4月以降)について、定例の季節調整替えを実施しましたので、お知らせします(定例の季節調整替えは、原則として、前年分の確報データが揃った時点で実施しています)。季節調整方法の概要は以下のとおりです。

  1. 1) 米国センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)を使用。
  2. 2) 各系列とも乗法モデルを用い、対数変換を実施。事前調整における異常値と一時変化の検出・判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定1による。季節調整用にマネーサプライのデータ(2003年3月以前分)を接続し、接続したデータ系列の始期から直近の12月までのデータを使用。その後は季節要素の予測値を用いて季節調整値を作成。
表 マネーストック関連計数の季節調整値改定
指標名 ARIMAモデル2 レベルシフト、ランプ 曜日調整 2003年3月以前に接続したマネーサプライデータ 接続データの始期
M2平残 (111)(011) 2003年4月 なし M2+CD 1967年1月
M3平残 (011)(011) 2003年4月 なし M3+CD-金銭信託 1996年1月
M1平残 (211)(012) 2002年2月~4月
2003年4月
なし M1 1963年1月
現金通貨
平残
(010)(011) なし なし 現金通貨 1963年1月
預金通貨
平残
(010)(111) 2002年2月~4月
2003年4月
なし 預金通貨 1963年1月
準通貨
平残
(110)(011) 2002年2月~4月
2003年4月
なし 準通貨 1967年1月
広義流動性
平残
(110)(011) 1996年1月
1998年4月
2003年4月
なし 広義流動性 1980年1月
M3末残 (011)(010) 1998年4月
2003年4月
あり M3+CD-金銭信託 1996年1月
M1末残 (110)(011) 2002年3月
2003年4月
あり M1 1961年1月3
  1. 判定基準は、時系列のデータ数によって変化する(データ数が多ければ、判定基準数値が大きくなる)。
  2. 今回の季節調整替えの結果、M1平残のモデルを変更。
  3. M1末残は、X-12-ARIMAで取り扱えるデータ数の制約から、直近56年分のデータを使用して季節調整替えを実施。
    なお、X-12-ARIMAで季節調整を実施する際に取り扱えるデータ数の上限は、720個(月次計数の場合、60年分)で、このうち、4年分は予測値の推計に使用。

照会先

調査統計局経済統計課金融統計グループ

Tel : 03-3279-1111(内線 3812)