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バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「経済資本のモデル化の実務の幅と論点」の公表について

2008年9月1日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委)は、8月29日、「経済資本のモデル化の実務の幅と論点」(原題:Range of practices and issues in economic capital modelling)と題する市中協議文書を公表しました。

バーゼル委は、そのリスク管理モデル化部会において、銀行における経済資本のモデル計測・活用実務に関する調査を進めてきました。

本市中協議文書は、その結果を踏まえ、以下の事項に関するバーゼル委からの提言を示すほか、銀行における実務の現状と課題をまとめたものです。

  • 経済資本の活用とガバナンスに関する事項(自己資本の充実度の評価における経済資本モデルの使用、上級経営陣の関与、透明性と意思決定への活用)
  • 経済資本を構成する各種リスク計測に共通する事項(リスクの特定、リスク指標、リスクの合算、モデルの検証)
  • 特定の種類のリスク計測に固有の事項(信用リスクにおける依存構造のモデル化、カウンターパーティー信用リスク、銀行勘定における金利リスク)

詳細につきましては、下記をご覧ください。

なお、本市中協議文書に対するコメントは、2008年11月28日迄に、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

以上