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バーゼル銀行監督委員会による「健全なストレス・テスト実務及びその監督のための諸原則」の公表について

2009年5月25日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会は、5月20日、「健全なストレス・テスト実務及びその監督のための諸原則」(原題:Principles for sound stress testing practices and supervision)と題する文書を公表しました。

本文書は、今般の金融危機における銀行のストレス・テスト実務を評価するとともに、当該評価を踏まえ、銀行及び監督当局を対象とした、ストレス・テスト実務の向上に向けた以下の分野に関する諸原則をまとめたものです。また、本文書は、本年1月に公表した市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえて作成された最終版です。

  • ストレス・テストの活用とリスク・ガバナンスへの反映
  • ストレス・テストの手法及びシナリオの選択
  • 個別のリスク及び金融商品のストレス・テストに関する事項

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • 9月11日に追加掲載しました。

以上