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保有外貨資産の管理基本要領

制定
2012年5月11日

1.趣旨

この基本要領は、日本銀行が保有する外貨資産(日本銀行法施行規則(平成10年大蔵省令第3号)第9条第2項に規定する外国為替及び外国通貨で表示された資産をいい、日本銀行法(平成9年法律第89号)第4章に規定する業務で使用している保有資産を除く。以下「日本銀行保有外貨資産」という。)を安全性と流動性を重視して管理するために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.保有目的と管理に関する基本原則

日本銀行は、次の各号に定める日本銀行法第4章に規定する業務の遂行に備えるために、高度の安全性および流動性を確保しつつ、外貨資産を保有する。

  1. (1)国際金融協力業務
  2. (2)わが国金融機関に対する緊急時の外貨資金供給
  3. (3)成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給

3.日本銀行保有外貨資産の構成

日本銀行保有外貨資産は、米ドル、ユーロおよび英ポンド建てのものであって、次の各号に定める金融資産(2.に定める基本原則に照らして適当と認められるものに限る。)により構成することができる。

  1. (1)外国の中央銀行等に対する預金
  2. (2)外国の中央政府等が発行する債券(ただし、残存期間5年以内のものに限る。)

4.日本銀行保有外貨資産の管理方法

  1. (1)日本銀行保有外貨資産のうち、当日中の使用等に備えて保有する金融資産は、外国の中央銀行等に対する預金および米ドル建ての残存期間1年以内の債券として保有することができる。
  2. (2)(1)以外の日本銀行保有外貨資産については、3.に定める金融資産により構成するものとし、当該日本銀行保有外貨資産の残高内訳については次の各号により管理するものとする。
    1. イ、各通貨建て金融資産残高が、3.(2)に定める債券のうち、外国の中央政府が発行する残存期間1年以上5年未満のものの市場時価総額に基づき算出した通貨構成比率に概ね見合うように調整する。
    2. ロ、各通貨建て金融資産の残高内訳について、金利が変動した場合の各通貨建て金融資産の価格変動率が、3.(2)に定める債券のうち、外国の中央政府が発行する残存期間1年以上5年未満のものの市場全体の価格変動率に概ね見合うように調整する。
    3. ハ、イ、およびロ、の調整にあたっては、金融為替市場に攪乱的な影響を与えないよう留意して取引を執行する。

※上記基本要領3.(2)にかかる債券売買取引先は、随時募集しています(一定の条件があります)。希望先は、国際局 企画・管理担当部署<(03)3277-1541 内線3454>までお問い合わせください。