「証券化市場の動向調査」の公表項目の定義等

2004年5月
日本銀行金融市場局

• 公表資料では、トランチに分けられている証券化商品の場合、各項目はトランチ別に示されます。

• また、案件の属性（そもそも情報・データが存在しないケース、調査先が入手していないケース等）、関係者の意向等により、報告が割愛されている項目は、ハイフン（−）で示されます。

  項目	定義等
  発行日・条件決定日	・ 上段：発行日（債券の場合）または受益権譲渡日（信託受益権の場合） ・ 下段括弧内：条件決定日
  案件（発行者）名	・ 当該証券化案件の名称または発行者名
  オリジネーター	・ オリジネーター／セラー名
  アレンジャー等	・ 当該証券化案件においてアレンジを行う者の名称・商号 ― 　信託受益権が販売される場合、受託者名を併記しています ― 　アレンジャーが海外に所在し、国内に所在する証券会社が引受・販売、売出しまたは媒介を行う場合には、アレンジャー名に加え、当該証券会社名を付記（括弧書き）しています
  発行形式	・ 当該証券化商品の発行形式 ― 　最劣後部分のトランチが発行される場合、これをエクイティ（または劣後受益権）と表示しています
  裏付資産	・ 裏付資産の種類 ― 　裏付資産の詳細（裏付資産が信託受益権の場合の、信託財産の内容、シンセティック型ＣＤＯのＣＤＳ、再証券化商品の場合における、参照資産の概要、当該証券化商品の種類・内容等）について報告があった場合、これを付記（括弧書き）しています
  トランチ	・ 当該証券化案件における、当該トランチの呼称（発行される債券、信託受益権の号数や名称など）
  発行金額	・ 当該証券化商品の発行金額（億円単位） ― 　外貨建ての場合、当該通貨建て金額と円換算額（億円単位）を示しています
  予定／平均年限	・ 予定償還年限（ブレット型の場合）、平均償還年限（分割償還が行われる場合）
  法定最終償還日	・ 法定最終年限（債券、ＡＢＬの場合）、信託終了日（信託受益権の場合）、スワップ契約終了日（ＣＤＳの場合）
  償還方法	・ 償還方法名
  格付	・ （格付機関毎の）格付
  クーポン／スプレッド／基準金利	・ 固定金利（クーポン欄に表示） ― 　当該固定金利について、スプレッド・基準金利が明らかな場合、それぞれの欄に表示しています ・ 変動金利（スプレッド、基準金利をそれぞれの欄に表示）
  基準日	・ 表中の当該行に示される内容が当該日付現在のものであることを示す年月日

以　 上