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日本銀行のマクロストレステスト

：信用リスクテストと金利リスクテストの解説

2012年8月3日
日本銀行金融機構局

要旨

世界的な金融危機以降、金融システムのリスクを評価する手法の一つとして、マクロストレステストが各国で注目を集めている。日本銀行も、金融システムレポートの中で、その時々の金融経済情勢を反映したマクロストレステストを毎回実施している。本稿では、金融システムレポートで実施しているマクロストレステストの分析手法について、信用リスクテストと金利リスクテストを中心に詳しく解説する。

日本銀行から

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照会先

金融機構局金融システム調査課

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