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金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ

2003年収録分

日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズは、金融研究所スタッフおよび外部研究者による研究成果をとりまとめたもので、学界、研究機関等、関連する方々から幅広くコメントを頂戴することを意図しています。ただし、論文の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
No. 著者 タイトル/キーワード 年月 全文 (PDF)
2003-J-21 粕谷 誠 戦間期における地方銀行の有価証券投資
/金融危機、地方銀行、有価証券、社債、戦間期
2003-10 1,540 KB
2003-J-20 吉田 敏弘 Forward Backward Stochastic Differential Equationsに関する一考察
/BSDE's、FBSDE's、最適ポートフォリオ問題、 派生証券の価格付け、金利の期間構造
2003-09 295 KB
2003-J-19 板谷 優 外貨金銭債務の弁済と代用給付権 ?民法第403条の牴触法的考察 ?
/外貨金銭債務、任意債務、強行法規、外貨現実支払特約、当事者自治の原則、補助準拠法、強行法規の特別連結論
2003-09 195 KB
2003-J-18 藤井 秀樹 公会計の概念フレームワークとその諸特徴に関する検討 ?アメリカにおける動向とそのわが国への示唆?
/公会計、概念フレームワーク、GASB、FASAB、説明責任、期間衡平性、SEA報告
2003-07 63 KB
2003-J-17 徳賀 芳弘 引当金の認識と評価に関する一考察
/引当金、資産負債中心観、収益費用中心観、偶発事象、期待値評価、オプション・モデル、将来事象
2003-07 152 KB
2003-J-16 高橋 明彦、斎藤 大河 漸近展開を用いたアメリカン・オプション価格の評価法
/アメリカン・オプション、漸近展開法、CEV過程
2003-07 1,140 KB
2003-J-15 渡部 敏明 日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証
/オプション、危険中立性、局所危険中立評価関係、日経225株価指数、EGARCH、GARCH、GJR、t分布
2003-07 347 KB
2003-J-14 大井 博之、大谷 聡、代田 豊一郎 貿易におけるインボイス通貨の決定について ?「円の国際化」へのインプリケーション?
/インボイス通貨、LCP(local currency pricing)、PCP(producers' currency pricing)、円の国際化、新しい開放マクロ経済学、通貨バスケット制
2003-07 322 KB
2003-J-13 翁 邦雄、白塚 重典 コミットメントが期待形成に与える効果:時間軸効果の実証的検討
/ゼロ金利政策、量的緩和、時間軸効果、政策コミットメント
2003-06 898 KB
2003-J-12 齊藤 誠、白塚 重典 予備的動機と待ちのオプション:わが国のマクロ家計貯蓄データによる検証
/予備的貯蓄、待ちのオプション、柔軟性、リスク、不確実性の解消
2003-06 258 KB
2003-J-11 藤木 裕、渡邉 喜芳 開放小国の対外債務と国内経済調整について
/対外債務、2部門経済モデル
2003-06 269 KB
2003-J-10 黒田 祥子、山本 勲 名目賃金の下方硬直性が失業率に与える影響 ?マクロ・モデルのシミュレーションによる検証?
/名目賃金の下方硬直性、失業率、インフレ率、金融政策、ニュー・ケインジアン・モデル、シミュレーション
2003-06 376 KB
2003-J-9 村田 啓子 ミクロデータによる家計行動分析 ?将来不安と予備的貯蓄?
/予備的貯蓄、不確実性、公的年金不安、ミクロデータ、パネルデータ
2003-05 318 KB
2003-J-8 大谷 聡、白塚 重典、代田 豊一郎 為替レートのパス・スルー低下: わが国輸入物価による検証
/為替レートのパス・スルー、PTM(pricing-to-market)、輸入構造、支出切替え効果、企業の生産・部品調達体制
2003-05 359 KB
2003-J-7 中村 一岳 相関デリバティブのリスク特性やリスク管理手法に関する考察 ?コンポジット・オプションを例に?
/相関デリバティブ、コンポジット・オプション、ガンマ、クロス・ガンマ、クロス・ガンマ・リスク、相関変動リスク
2003-05 430 KB
2003-J-6 黒田 祥子、山本 勲 名目賃金の下方硬直性が離職行動に与える影響 ?サバイバル分析による検証?
/名目賃金の下方硬直性、マイクロ・データ、サバイバル分析、離職行動
2003-04 239 KB
2003-J-5 小宮 清孝 CDOのプライシング・モデルとそれを用いたCDOの特性等の考察 ?CDOの商品性、国内市場の概説とともに?
/CDO、クレジット・デリバティブ、相関、2項展開法モデル、クレジット・メトリックス型モデル、コピュラ・モデル、デフォルト強度モデル
2003-04 541 KB
2003-J-4 松本 勉、岩下 直行 デジタル署名の長期的な利用とその安全性について
/デジタル署名、電子署名法、デジタル証拠性、電子政府、電子文書、長期保管
2003-03 159 KB
2003-J-3 黒田 祥子、山本 勲 わが国の名目賃金は下方硬直的か? (Part II) ?フリクション・モデルによる検証?
/名目賃金の下方硬直性、インフレ率、金融政策、マイクロ・データ、計測誤差、フリクション・モデル、擬似最尤法
2003-03 409 KB
2003-J-2 黒田 祥子、山本 勲 わが国の名目賃金は下方硬直的か? (Part I) ?名目賃金変化率の分布の検証?
/名目賃金の下方硬直性、インフレ率、金融政策、賃金格差、マイクロ・データ、名目賃金変化率の分布
2003-03 263 KB
2003-J-1 薄井 彰 保守的な会計測定の経済的機能について
/簿価-時価比率、保守主義、企業価値評価モデル、ステークホルダー、ガバナンス
2003-01 266 KB