調査・研究

ホーム > 調査・研究 > 金融研究所論文 > 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ > 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ(2010年収録分)

金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ

2010年収録分

日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズは、金融研究所スタッフおよび外部研究者による研究成果をとりまとめたもので、学界、研究機関等、関連する方々から幅広くコメントを頂戴することを意図しています。ただし、論文の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。

タイトルをクリックすると論文の要約が掲載されています。

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
No. 著者 タイトル/キーワード 年月 全文 (PDF)
2010-J-29 山下 智志、吉羽 要直 2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布評価
/デフォルト強度、確率的回収率、2次ガウス過程、期待損失、測度変換
2010-10 285 KB
2010-J-28 牧本 直樹 銀行間資金決済ネットワークにおける最適決済行動と流動性節約効果
/銀行間資金決済ネットワーク、流動性節約機能、流動性コスト、遅延コスト、非協力ゲーム
2010-10 437 KB
2010-J-27 越智 信仁 IFRSによる見積り拡大と経営者、監査人の責任・対応
重要性を増す裁量的判断過程への内部統制

/IFRS、会計上の見積り、原則主義、虚偽記載、過程責任、レベル3公正価値、内部統制
2010-10 813 KB
2010-J-26 杉原 慶彦 取引コストの削減を巡る市場参加者の取組み:アルゴリズム取引と代替市場の活用
/取引コスト、市場流動性、アルゴリズム取引、代替市場、執行戦略、高頻度取引、ダークプール
2010-09 1,811 KB
2010-J-25
ワークショップ「国際財務報告基準(IFRS)と企業行動:IFRSアドプションのインパクト」の模様
/IFRS、IFRSのアドプションの影響、企業行動、連単分離、原則主義、ストック重視
2010-09 1,229 KB
2010-J-24 宇根 正志、鈴木 雅貴、吉濱 佐知子 クラウド・コンピューティングにおける情報セキュリティ管理の課題と対応
/脅威、クラウド・コンピューティング、情報セキュリティ管理、脆弱性、セキュリティ・ポリシー
2010-09 202 KB
2010-J-23 ウィリアム・R・ホワイト マクロ経済理論の新たな展望と政策的含意 2010-09 114 KB
2010-J-22 ベネット・T・マッカラム 中央銀行の将来:米国史からの教訓 2010-09 280 KB
2010-J-21 上田 晃三、白塚 重典、高橋 亘、寺西 勇生 「グローバル化のもとでの中央銀行の将来」-2010年国際コンファランスの模様- 2010-09 401 KB
2010-J-20 古市 峰子 貨幣および貨幣類似資産の会計上の測定について
貨幣はなぜ名目価値で評価されるのか

/名目価値評価、貨幣的測定の公準、貨幣価値一定の公準、資産の測定基準、物価変動会計、貨幣性資産
2010-08 318 KB
2010-J-19 山田 哲也 行動ファイナンスの新展開:不確実性下における投資理論を中心として
/バリュー・アット・リスク、ポートフォリオ選択、リアルオプション、インプライド確率分布、プロスペクト理論、時間非整合割引率、投資家の群集行動
2010-08 605 KB
2010-J-18 新谷 幸平、山田 哲也 信用リスク移転機能の発展と最適ローンポートフォリオ選択
/CAPM、ポートフォリオ選択、不完全市場、信用リスク移転、ローンポートフォリオ、リスクプレミアム
2010-08 1,239 KB
2010-J-17 宇都宮 浄人 戦後復興期の金融仲介構造に関する一考察
— 1949〜52年度末の資金循環統計の推計 —

/戦後復興期、金融仲介、間接金融、資金循環統計、金融資産負債残高表、個人金融資産
2010-07 627 KB
2010-J-16 太田 晴康 マルコフ関数モデルによる金利オプションの価格付けの実用化
/マルコフ関数モデル、金利オプション、ボラティリティ・スマイル、バミューダン・スワップション
2010-05 626 KB
2010-J-15 越智 信仁、諸田 崇義 、米谷 達哉 期待損失モデルに対する情報インダクタンスからの一考察 IASB公開草案(金融資産の減損処理)を踏まえて
/期待損失モデル、ECF法、情報インダクタンス、会計的裁量行動、実体的裁量行動、完全ベイジアン均衡
2010-05 447 KB
2010-J-14
環境変化に耐える情報セキュリティ・システムとは 第12回情報セキュリティ・シンポジウムの模様
/情報セキュリティ・システム、ディペンダビリティ、環境変化、暗号アルゴリズム、説明責任、ICカード
2010-05 62 KB
2010-J-13 金子 拓也、中川 秀敏 信用ポートフォリオのリスク計量:金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ
/信用リスク、リスク管理、トップダウン・アプローチ、モンテカルロ・シミュレーション
2010-04 1,359 KB
2010-J-12 草野 真樹 金融資産の減損処理を巡る動向とその特徴
/金融資産の減損、発生損失モデル、予測損失モデル、景気循環増幅効果、償却原価法
2010-04 364 KB
2010-J-11 松本 泰、宇根 正志 SSL証明書における暗号アルゴリズム移行の現状と今後の対応
/暗号アルゴリズム、インターネット・バンキング、サーバー認証、ルート証明書、SSL証明書、認証局
2010-04 281 KB
2010-J-10 山下 智志、吉羽 要直 デフォルト率と回収率の負の相関を考慮した担保付貸出の損失評価:CIR型ハザード率過程での解析的評価
/デフォルト確率、回収率、拡張アフィン、期待損失、測度変換
2010-03 292 KB
2010-J-9 新谷 幸平、山田 哲也、吉羽 要直 金融危機時における資産価格変動の相互依存関係:コピュラに基づく評価
/コピュラ、多変量分布、裾依存性、CDO
2010-03 1,261 KB
2010-J-8 杉原 慶彦、小田 信之 金融危機時における株式市場の期待変動:インプライド・モーメントとジャンプ拡散過程を用いた分析
/インプライド確率分布、インプライド・モーメント、ジャンプ拡散過程、ノンパラメトリック法、一般化モーメント法、特性関数法
2010-03 5,907 KB
2010-J-7 白塚 重典、寺西 勇生、中島 上智 金融政策コミットメントの効果:わが国の経験
/コミットメント政策、時間軸効果、ゼロ金利政策、ネルソン=シーゲル・モデル、可変パラメータモデル
2010-03 966 KB
2010-J-6 後藤 元 取締役の債権者に対する義務と責任をめぐるアメリカ法の展開
/取締役の責任、取締役の義務、債権者、債務超過、倒産、経営判断の原則、デラウェア州
2010-03 1,027 KB
2010-J-5
ファイナンス・ワークショップ「金融危機後の金融工学の展開」の模様
/金融工学、金融危機、リスク管理、市場分析、証券化商品
2010-02 115 KB
2010-J-4 川村 義則 企業会計上の資本概念の再考
/負債と資本の区分、資本と利益、基本所有アプローチ、参加型商品、永続性
2010-02 163 KB
2010-J-3 福島 隆、吉岡 佐和 企業会計上の資本概念の再構築に向けた一考察関連領域における資本概念を踏まえた試論
/資本の意義・機能、資本の基本特性、投資意思決定目的、最終的なリスク負担者、永続的なリスク負担者
2010-02 413 KB
2010-J-2 廣川 勝久 非接触インタフェース経由取引の技術とビジネスリスク管理の課題
/ビジネスリスク管理、リテール取引、非接触インタフェース、ICカード、携帯電話
2010-02 736 KB
2010-J-1 諸田 崇義 コモディティ価格変動の特徴とプライシング・モデルの展開
/コモディティ、コンビニエンス・イールド、キャリー・コスト、バックワーデーション、スパイク、原油、先物
2010-01 672 KB