「金融研究」掲載論文
2007年収録分
- 第26巻第4号 (2007年12月発行)
- 第26巻法律特集号 (2007年12月発行)
- 第26巻別冊第2号 (2007年11月発行)
- 第26巻第3号 (2007年8月発行)
- 第26巻別冊第1号 (2007年8月発行)
- 第26巻第2号 (2007年4月発行)
- 第26巻第1号 (2007年2月発行)
日本銀行金融研究所機関誌『金融研究』は、金融研究所スタッフおよび外部研究者による研究成果をとりまとめたもので、年4回程度発行されます。金融研究所の研究論文や各種ワークショップの模様、研究会報告等を公表しています。
以下に掲載されている論文等の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。
タイトルをクリックすると論文の要約が掲載されています。
第26巻第4号 (2007年12月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| 高橋 亘、渡辺 賢一郎、藤木 裕 | 第14回国際コンファランス ―「東アジアの経済成長、経済統合、金融政策」―議事要旨 |
240 KB |
| 福井 俊彦 | 第14回国際コンファランス ―「東アジアの経済成長、経済統合、金融政策」―開会挨拶 |
27 KB |
| 萩原 景子、藤木 裕 | 東アジア経済の金融統合
/為替相場制度、金融統合、リスク・シェアリング |
287 KB |
| 藪 友良 | 購買力平価（PPP）パズルの解明：時系列的アプローチの視点から
/為替レート、実質為替レート、購買力平価、PPPパズル、一物一価の法則、半減期、単位根検定 |
274 KB |
第26巻法律特集号 (2007年12月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| 田中 亘 | 買収防衛策の限界を巡って ニッポン放送事件の法的検討
/敵対的買収、買収防衛策、主要目的ルール、権限分配秩序論、コーポレート・ガバナンス、第三者割当増資、ライツ・プラン |
465 KB |
| 大川 昌男 | 米国資本市場の競争力に関する最近の議論について SOX法制定から5年を経て
/資本市場の競争力、過剰規制、内部統制、ゲートキーパー、資本市場法制、SOX、アメリカ法 |
663 KB |
第26巻別冊第2号 (2007年11月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| 小暮 厚之 | 多変量派生資産の評価：コピュラと共単調和によるアプローチ
/多変量派生証券、コピュラ、レインボー・オプション、共単調和、アジアン・オプション |
367 KB |
| 横谷 進弥 |
CDOプライシングの離散高速アプローチ（1）：ツリーを用いた準解析的プライシングの1ファクター・モデルへの適用
/CDO、離散特性関数、高速フーリエ変換、ツリー・メソッド、不均等プール、オプション・プライシング |
227 KB |
| 横谷 進弥 |
CDOプライシングの離散高速アプローチ（2）：ツリーを用いた準解析的プライシングの1ファクター・モデルへの適用
/CDO、ツリー法、モンテカルロ法、準モンテカルロ法、分散減少法、相関行列のファクター化手法 |
345 KB |
| 敦賀 智裕、山下 智志 | デフォルト境界が不確実な場合の損失率：優先劣後構造を持つ債権への応用
/信用リスク、デフォルト時損失率、不完全情報、優先劣後構造、構造型モデル、リスク管理 |
280 KB |
| 山下 智志、吉羽 要直 | 追加融資を考慮した信用リスク：構造モデルによるELとULの解析解
/デフォルト確率、デフォルト時損失率、デフォルト時エクスポージャー、期待損失、非期待損失、ストレス時期待損失 |
328 KB |
| 菊池 健太郎 | 与信ポートフォリオVaRの解析的な評価法：条件付鞍点法による近似計算の理論と数値検証
/ファクター型信用リスクモデル、VaR、条件付鞍点法、無条件鞍点法、分割型条件付鞍点法 |
415 KB |
| 菊池 健太郎 | 信用VaRの債務者別分解とパラメータ感応度：条件付鞍点法によるVaR解析表現法の応用
/ファクター型信用リスクモデル、VaR、リスク寄与度、リスク感応度、条件付鞍点法、分割型条件付鞍点法、資本コスト控除後収益 |
441 KB |
