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通貨流通高関連計数の季節調整値改定について

2012年2月7日
日本銀行発券局

通貨流通高関連計数について、定例の季節調整替えを実施しましたので、お知らせします(定例の季節調整替えは、原則として、前年分の確報データが揃った時点で実施しています)。季節調整方法の概要は以下の通りです。

  1. 米国センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)を使用。
  2. 各系列とも乗法モデルを用い、対数変換を実施。事前調整における異常値と一時変化の検出・判定基準はプログラムのデフォルト設定による。季節調整に用いたデータは1956年1月から直近の12月までの56年間とし、その後は季節要素の予測値を用いて季節調整値を作成。
  3. 曜日調整はユーザー定義変数を使用。
  4. 今回からの変更点
    従来、データ系列の始期(1955年1月)から直近の12月までのデータを用いて季節調整値の改定を行っていたが、X-12-ARIMAで取り扱えるデータ数の制約から、今回より直近56年分のデータを用いる方法に変更。季節調整値についても、56年分(1956年1月以降の計数)を改定(それ以前の季節調整値は変更なし)。
  5. X-12-ARIMAで季節調整を実施する際に使用できるデータ数の上限は、720個(月次計数の場合、60年分)。このうち、4年分は予測値の推計に使用。
表 
指標名 ARIMAモデル(注) レベルシフト、ランプ 曜日調整 データ期間
銀行券発行高平均残高 (211)(212) 1989年2月
2002年2〜4月
2005年2〜4月
なし 1956年1月〜2011年12月
銀行券発行高末残 (212)(011) 2002年3月
2005年3月
あり 1956年1月〜2011年12月
  1. 今回の季節調整替えの結果、銀行券発行高平均残高、銀行券発行高末残のモデルを変更。

照会先

発券局総務課事務管理グループ

Tel : 03-3277-2847(内線 2459)