国際収支統計の季節調整替えについて
2015年5月13日
日本銀行国際局
日本銀行では、国際収支統計のうち経常収支の主要項目について、米国商務省センサス局法X-12-ARIMAにより季節調整を実施しています。今般、季節調整替えを実施しましたので、お知らせします。国際収支統計の季節調整に用いた詳細設定は以下の通りです。
- X-12-ARIMAは、バージョン0.3を使用。事前調整における異常値、一時変化の判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定による。
- 各系列の季節調整期間は、1996年1月から2014年12月までの計19年間。1996年1月から2013年12月までは6版組み替え計数1 を用いている。2015年1月以降の国際収支統計については、季節要素の予測値を用いて季節調整済計数を作成する。
- 直接投資収益以外の項目には乗法モデルを用い対数変換を実施。ARIMAモデルの選択は、非季節ARIMAパート、季節ARIMAパートのそれぞれについて、階差の次数を1、AR項とMA項の次数をそれぞれ0〜2としたうえで自動作成機能を利用（2を超える場合もある。採用されたモデル・オプションの一覧は下表を参照)。ARIMAモデルによる先行き予測期間は48期。なお、後戻り予測は行っていない。
季節調整済計数および季節要素は、本ホームページの時系列統計データ検索サイトをご覧ください。
モデル・オプション設定一覧
| 項目 | モデル | レベルシフト、ランプ | 曜日・閏年調整 |
|---|---|---|---|
| 輸出2 | (010)(011) | あり | あり |
| 輸入2 | (110)(212) | あり | あり |
| 輸送（受） | (011)(011) | あり | あり |
| 輸送（払） | (111)(011) | あり | あり |
| 旅行（受） | (112)(011) | あり | なし |
| 旅行（払） | (011)(011) | あり | あり |
| その他サービス（受） | (011)(011) | あり | あり |
| その他サービス（払） | (011)(011) | あり | あり |
| 雇用者報酬（受） | (011)(011) | なし | あり |
| 雇用者報酬（払） | (011)(011) | なし | なし |
| 直接投資収益（受） | (011)(010) | なし | なし |
| 直接投資収益（払） | (102)(011) | なし | あり |
| 証券投資収益（受） | (210)(011) | なし | あり |
| 証券投資収益（払） | (011)(010) | なし | なし |
| その他投資収益（受） | (011)(011) | なし | あり |
| その他投資収益（払） | (011)(010) | なし | あり |
| その他第一次所得（受）3 | ― | ― | ― |
| その他第一次所得（払）3 | ― | ― | ― |
| 第二次所得（受） | (311)(011) | なし | あり |
| 第二次所得（払） | (011)(011) | なし | あり |
| 1 | 6版組み替え計数は、国際収支マニュアル第5版の枠組みの下で収集した1996年1月から2013年12月までのデータを、国際収支マニュアル第6版に準拠する計数に組み替えたもの。 |
|---|---|
| 2 | 輸出入の曜日・閏年調整は通関日数をベースとしたユーザー定義変数を使用。 |
| 3 | 「その他第一次所得」は2014年1月から公表を開始しており、季節調整を実施するためのデータ数が不十分である。このため、「その他第一次所得」の季節調整済計数は原計数によって代替。 |
照会先
国際局国際収支課国際収支統計グループ
Tel : 03-3277-1381 （内線 3710）
