バーゼル銀行監督委員会「先進的計測手法（AMA）の主な論点についてみられたプラクティスの幅」（仮訳）

2007年10月10日
金融庁総務企画局
日本銀行金融機構局

バーゼル銀行監督委員会「先進的計測手法（AMA）の主な論点についてみられたプラクティスの幅」（仮訳）を掲載します。本仮訳は、金融庁・日本銀行が協力して、作成したものです。

同ペーパーは、AMAの主な論点に関しまとめたもので、AIGOR^(注)会合における議論を経て、昨年、バーゼル銀行監督委員会において一般公開することが了承されたものです。具体的には、国際的に監督当局間で観測されたAMAの各種取り組みに関する論点を取りまとめ開示することで、銀行がAMAの開発の方向性及び妥当性を検証することを促進し、国際的な競争条件の均衡（Level Playing Field）を図ることを目的としています。本ペーパーに取り上げられているプラクティスは、(1)内部統制関連事項、(2)損失データ関連事項、(3)計算モデル等の３つの主要分野に分類されています。

詳細につきましては、下記をご覧ください。

• Observed range of practice in key elements of Advanced Measurement Approaches (AMA)
  （原文、2006年10月公表、BISホームページ＜http://www.bis.org/publ/bcbs131.pdf＞へリンク）
• 「先進的計測手法（AMA）の主な論点についてみられたプラクティスの幅」（仮訳）（PDF、148KB）

• （注）AIGOR(the Accord Implementation Group's Operational Risk Subgroup)は、バーゼルII実施グループのオペレーショナル・リスク・サブグループであり、特に先進的計測手法(AMA：Advanced Measurement Approaches)に関する要件を討議している。

本件に関する問合せ先

金融庁総務企画局

清水　電話: 03-3506-6188

日本銀行金融機構局

大山　電話: 03-3277-3018
長藤　電話: 03-3277-2987

以上