調査・研究

ホーム > 調査・研究 > 日本銀行レポート・調査論文 > 金融システムレポート > 金融システムレポート別冊「金融システムレポート(2016年10月号)のマクロ・ストレステストについて」

金融システムレポート(2016年10月号)のマクロ・ストレステストについて

2016年10月26日
日本銀行金融機構局

要旨

日本銀行のマクロ・ストレステストでは、(1)リーマンショック並みの厳しい金融経済情勢を毎回想定し、金融システムの安定性を定点観測的に評価する「テールイベント・シナリオ」と、(2)その時々のマクロプルーデンス面での問題意識に基づき、毎回異なるシナリオのもとで金融システムの脆弱性を点検する「特定イベント・シナリオ」を設定している。2016年10月号の金融システムレポートでは、邦銀にとって外貨資金調達の安定性確保が重要な課題であることを踏まえ、特定イベント・シナリオとして、外貨調達プレミアムの拡大に加え、外貨のアベイラビリティも制約される状況を想定した。本別冊では、ストレス・シナリオの具体的内容とその背景となる考え方について解説する。

日本銀行から

本レポートの内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行金融機構局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

照会先

金融機構局金融システム調査課

E-mail : post.bsd1@boj.or.jp