外国為替およびデリバティブに関する中央銀行サーベイ（2001年6月末 残高調査）について：日本分集計結果

2001年12月20日
日本銀行金融市場局

日本銀行から

　以下には、本調査の概要を掲載しています。データを含む全文は、こちら（deri0106.pdf 58KB）から入手できます。

本調査の概要

　日本銀行では、このほど、わが国における店頭（OTC）デリバティブ市場の残高（2001年6月末時点）に関する調査を実施した。本調査は、各国中央銀行等が、国際決済銀行（BIS）の取りまとめの下で、３年毎に自国・地域のデリバティブ（派生商品）市場の残高について同時に実施しているものである^（注1）。同サーベイの取引高調査（2001年4月中）部分は、既に本年10月10日に公表されている^（注2）。

　残高調査は連結ベース^（注3）の調査であり、日本での調査対象は本拠地を日本に置く本邦金融機関になる。今回調査においては、銀行等235行庫、証券会社5社からの回答を得た。

　本調査を取りまとめている国際決済銀行（BIS）は、参加各国・地域の調査結果を集計し、グローバル・ベースでの残高統計の集計結果を公表した（原文はBISのホームページ（外部サイトへのリンク）より入手可能）。BISは、調査時点を同じくする吉国委統計の集計結果もあわせて公表した^（注4）。吉国委統計の2001年6月末時点の日本分調査結果は、9月14日に公表されている。

　外国為替およびデリバティブに関する中央銀行サーベイの残高調査および吉国委統計は、取引をリスク・ファクター別に(1)外国為替（および金<ゴールド>）、(2)金利、(3)エクイティ、(4)コモディティ、(5)クレジット・デリバティブと大きく分類し、それぞれのフォワード、スワップ、オプション等別の想定元本^（注5）について、通貨別、取引相手別に集計している^（注6）。また、正と負の市場価値も集計している。なお、外国為替および金関連、金利関連、エクイティ関連取引については、1年以内、1年超5年以内、5年超の期間別調査も実施している。

• （注1）BIS取りまとめによる同時調査は、95年3月末時点が最初。98年には、同年に始まった6ヶ月毎の定例調査と時期を合わせる意味で調査時点が6月末時点になった。
• （注2）公表文はインターネット上の本ホームページおよび調査月報11月号参照。
• （注3）連結ベースとは、複数の取引地に所在する子会社や関連会社の取引を含むベース。
• （注4）吉国委統計は、半年毎にG10諸国の主要ディーラーを調査対象として実施されているデリバティブの残高統計。1998年6月から実施されている。詳しくは本ホームページの解説参照。
• （注5）＜外国為替および金関連取引＞
  ・先物アウトライト・為替スワップ、通貨スワップ、通貨オプション
  ＜金利関連取引＞
  ・FRA（金利先渡し取引）、金利スワップ、金利オプション
  ＜エクイティ関連、コモディティ関連、その他派生商品＞
  ・フォワードおよびスワップ、オプション
  ＜クレジット・デリバティブ＞
  ・フォワードおよびスワップ、オプション

　外為および金関連取引に先物アウトライトおよび為替スワップを含む点で取引高調査の区分と異なっている点には留意の要。

• （注6）コモディティ、クレジット・デリバティブ、その他デリバティブについての通貨別内訳はない。また、吉国委統計については、日本分は独自の調査項目を設けクレジット・デリバティブ調査を実施（9月14日公表の吉国委調査結果参照）しているが、グローバル・ベースでの調査は実施されていない。