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短期市場オペレーション（2009年12月）

2010年1月4日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く）

表　短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く） （億円、年％）
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
（a）		 応札額 落札額 按分・全取レート
（b）（d）（e）		 平均落札レート
（d）（e）		 按分比率
2009                  
12/1 CP買現先 12/3 12/17 4,000 5,050 3,970 0.100 0.107 49.7
1 国債買現先 12/3 12/4 8,000 24,036 8,004 0.140 0.140 59.5
1 国債買現先 12/3 12/10 6,000 19,495 6,050 0.140* 0.140
1 共通担保資金供給・本(金利)（注1） 12/2 12/16 10,000 14,250 3,310 0.100* 0.100
1 共通担保資金供給・本(金利)（注1） 12/2 12/21 8,000 12,550 2,100 0.100* 0.100
2 共通担保資金供給・全(金利)（注1） 12/2* 12/3 10,000 11,935 9,435 0.100* 0.101
2 国債買現先 12/4 12/7 25,000 37,094 25,008 0.100 0.105 68.2
2 国債買現先 12/4 12/11 6,000 14,600 6,001 0.100 0.103 37.7
2 共通担保資金供給・本(金利) 12/3 12/16 10,000 19,000 10,005 0.100 0.103 44.8
2 共通担保資金供給・本(金利) 12/3 12/21 8,000 18,810 8,003 0.100 0.102 35.7
3 CP買現先 12/7 2010/1/18 4,000 6,630 3,930 0.100 0.100 59.5
3 国債買現先 12/7 12/8 20,000 49,096 20,010 0.100 0.101 38.8
3 国債買現先 12/7 12/14 6,000 22,422 6,006 0.100 0.101 25.3
3 共通担保資金供給・本(金利) 12/7 2010/2/15 8,000 29,300 8,008 0.100 0.104 18.5
3 共通担保資金供給・全(金利) 12/30 2010/1/4 10,000 28,650 10,005 0.100 0.109 17.6
4 国債買現先 12/8 12/9 20,000 63,150 20,004 0.110 0.114 55.5
4 国債買現先 12/8 12/15 6,000 23,300 6,003 0.110 0.112 68.7
4 共通担保資金供給・本(金利) 12/7 12/18 6,000 29,506 6,001 0.120 0.128 31.3
4 共通担保資金供給・全(金利) 12/7 12/24 8,000 28,400 8,150 0.130* 0.130
4 共通担保資金供給・全(金利) 12/8 2010/3/4 8,000 33,170 8,006 0.110 0.111 82.2
7 国債買現先 12/9 12/10 30,000 73,906 30,003 0.120 0.128 26.8
7 国債買現先 12/9 12/16 6,000 22,802 6,006 0.120 0.122 47.7
7 共通担保資金供給・本(金利) 12/8 12/15 8,000 27,256 8,001 0.120 0.128 7.0
8 CP買現先 12/10 2010/1/7 4,000 7,540 3,950 0.100 0.108 22.2
8 国債買現先 12/10 12/11 30,000 60,319 30,002 0.110 0.118 46.3
8 国債買現先 12/10 12/17 6,000 22,243 6,003 0.120 0.122 69.8
8 企業金融支援特別（注2） 12/11 2010/3/5 8,227 8,227 0.100* 0.100
8 共通担保資金供給・本(金利) 12/10 2010/2/15 8,000 25,350 8,001 0.110 0.111 82.4
9 国債買現先 12/11 12/14 25,000 54,572 25,006 0.110 0.111 66.0
9 国債買現先 12/11 12/18 6,000 18,305 6,004 0.110 0.119 3.9
9 共通担保資金供給・本(金利) 12/10 12/16 6,000 22,527 6,001 0.110 0.111 37.6
10 CP買現先 12/14 12/28 4,000 6,580 3,960 0.100 0.108 26.2
10 国債買現先 12/14 12/15 25,000 61,475 25,004 0.110 0.112 48.4
10 国債買現先 12/14 12/21 6,000 28,867 6,005 0.120 0.122 56.5
10 共通担保資金供給・本(金利) 12/11 12/17 8,000 21,500 8,001 0.110 0.111 48.1
10 共通担保資金供給・全(金利) 12/11 12/21 10,000 22,830 10,006 0.110 0.114 39.4
10 共通担保資金供給・全(固定)（注3） 12/14 2010/3/9 8,000 65,680 8,023 0.100 0.100 12.2
11 国債買現先 12/15 12/16 25,000 46,886 25,006 0.110 0.111 72.5
11 国債買現先 12/15 12/22 6,000 23,182 6,004 0.110 0.120 4.3
11 共通担保資金供給・本(金利) 12/14 12/21 8,000 16,427 8,005 0.100 0.108 25.5
11 共通担保資金供給・本(金利) 12/14 12/28 10,000 24,277 10,003 0.110 0.110 97.3
11 共通担保資金供給・全(金利) 12/15 2010/4/15 10,000 30,230 10,006 0.100 0.109 8.1
14 国債買現先 12/16 12/17 18,000 59,921 18,006 0.110 0.111 45.2
14 国債買現先 12/16 12/24 6,000 21,540 6,006 0.110 0.113 31.2
14 企業金融支援特別（注2） 12/17 2010/3/11 8,659 8,659 0.100* 0.100
15 CP買現先 12/17 12/30 4,000 5,410 3,950 0.100 0.104 62.2
15 国債買現先 12/17 12/18 20,000 61,261 20,004 0.120 0.121 66.5
15 国債買現先 12/17 12/25 6,000 20,763 6,005 0.110 0.119 5.7
15 共通担保資金供給・本(金利) 12/16 12/24 10,000 43,654 10,004 0.120 0.120 63.9
15 共通担保資金供給・本(金利) 12/17 2010/2/23 8,000 28,800 8,005 0.110 0.110 93.1
16 国債買現先 12/18 12/21 25,000 51,658 25,004 0.120 0.120 99.0
16 国債買現先 12/18 12/28 6,000 23,852 6,004 0.120 0.120 60.3
16 共通担保資金供給・全(金利) 12/17 12/22 8,000 19,448 8,003 0.110 0.119 14.6
16 共通担保資金供給・全(固定)（注3） 12/18 2010/3/16 8,000 67,863 8,014 0.100 0.100 11.8
17 CP買現先 12/21 2010/2/1 4,000 6,450 3,950 0.100 0.106 41.6
17 国債買現先 12/21 12/22 35,000 55,901 35,004 0.100 0.112 8.7
17 国債買現先 12/21 12/29 6,000 24,296 6,004 0.110 0.119 6.1
17 共通担保資金供給・全(金利) 12/21 2010/3/23 8,000 39,770 8,003 0.110 0.110 88.9
18 国債買現先 12/22 12/24 25,000 60,006 25,002 0.110 0.111 89.0
18 国債買現先 12/22 12/30 6,000 12,876 6,004 0.110 0.114 42.6
21 CP買現先 12/24 2010/1/21 4,000 7,240 3,950 0.100 0.109 12.7
21 国債買現先 12/24 12/25 20,000 50,808 20,003 0.100 0.110 1.2
21 国債買現先 12/24 2010/1/4 6,000 20,592 6,003 0.120 0.120 91.0
21 企業金融支援特別（注2） 12/25 2010/3/18 9,771 9,771 0.100* 0.100
21 共通担保資金供給・本(金利) 12/22 12/28 4,000 13,620 4,002 0.110 0.110 61.7
21 共通担保資金供給・全(金利) 12/30 2010/1/4 10,000 35,750 10,004 0.110 0.115 30.1
22 国債買現先 12/25 12/28 18,000 44,517 18,005 0.100 0.110 2.9
22 国債買現先 12/25 2010/1/5 6,000 18,610 6,002 0.110 0.117 15.0
22 共通担保資金供給・本(金利) 12/24 12/29 8,000 23,300 8,004 0.100 0.106 17.8
22 共通担保資金供給・本(金利) 12/24 2010/1/5 10,000 34,200 10,002 0.110 0.111 44.5
24 CP買現先 12/28 2010/1/12 4,000 8,920 3,910 0.110 0.115 49.5
24 国債買現先 12/28 12/29 20,000 54,585 20,007 0.110 0.110 56.1
24 国債買現先 12/28 2010/1/6 6,000 22,721 5,999 0.110 0.118 7.9
24 共通担保資金供給・本(金利) 12/25 2010/1/6 6,000 18,768 6,002 0.110 0.115 33.6
24 共通担保資金供給・全(固定)（注3） 12/28 2010/3/23 8,000 67,100 8,021 0.100 0.100 12.0
25 国債買現先 12/29 12/30 25,000 65,005 25,003 0.120 0.127 39.6
25 国債買現先 12/29 2010/1/7 6,000 22,137 6,005 0.120 0.125 29.9
25 共通担保資金供給・本(金利) 12/28 2010/1/4 8,000 22,550 8,002 0.130 0.130 86.5
25 共通担保資金供給・本(金利) 12/28 2010/1/7 6,000 18,900 6,003 0.120 0.122 47.4
28 CP買現先 12/30 2010/1/14 4,000 7,601 3,971 0.110 0.118 25.6
28 国債買現先 12/30 2010/1/4 40,000 51,348 40,002 0.100 0.119 38.7
28 国債買現先 12/30 2010/1/8 6,000 18,080 6,007 0.120 0.120 49.9
28 共通担保資金供給・全(金利) 12/29 2010/1/8 8,000 15,766 8,004 0.100 0.110 6.7
28 共通担保資金供給・全(固定)（注3） 12/30 2010/3/25 8,000 58,600 8,006 0.100 0.100 13.7
29 国債買現先 2010/1/4 2010/1/5 25,000 49,300 25,000 0.100 0.111 10.0
29 国債買現先 2010/1/4 2010/1/12 6,000 22,657 6,004 0.110 0.112 46.9
29 企業金融支援特別（注2） 2010/1/5 2010/3/29 6,574 6,574 0.100* 0.100
30 CP買現先 2010/1/5 2010/2/15 4,000 5,810 3,970 0.100 0.107 43.1
30 国債買現先 2010/1/5 2010/1/6 20,000 46,213 20,003 0.100 0.104 33.1
30 国債買現先 2010/1/5 2010/1/13 6,000 22,780 6,004 0.110 0.110 44.0
  1. （注1）応札レート（貸付利率）0.09%以下は不採用としました。
  2. （注2）当初貸付利率は0.10%。
  3. （注3）貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション

表　国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション （億円、年％）
オファー日 種類 実行日 オファー額
（a）		 応札額 落札額 按分・全取利回較差
（c）		 平均落札利回較差 按分比率
2009                
12/4 CP買入（注1） 12/9 3,000 0 0
4 国庫短期証券買入 12/9 4,000 18,977 4,002 0.003 0.003 58.9
7 社債買入（注2） 12/11 1,500 32 32 0.000* 0.000
11 CP買入（注1） 12/16 3,000 0 0
11 国庫短期証券買入 12/16 4,000 17,440 4,001 0.005 0.008 45.2
18 CP買入（注1） 12/24 3,000 0 0
18 国庫短期証券買入 12/24 4,000 13,950 4,000 -0.002* 0.001
25 国庫短期証券買入 12/30 4,000 14,859 4,100 0.006* 0.006
  1. （注1）残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
  2. （注2）残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。

米ドル資金供給オペレーション

表　米ドル資金供給オペレーション （百万米ドル、年％）
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
（a）		 応札額 落札額 按分・全取レート
（b）		 平均落札レート 按分比率
2009                  
12/1 米ドル資金供給（注1） 12/3 2010/1/14 0 0
15 米ドル資金供給（注2） 12/17 2010/1/14 545 545 1.160* 1.160
  1. （注1）固定金利方式。貸付利率は1.150%。
  2. （注2）固定金利方式。貸付利率は1.160%。

（参考1）

国債買入・売却オペ
国債買入オペ（12月)：
3日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・8日／3,101億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・8日／2,500億円実行、
7日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・10日／2,503億円実行、(残存期間10年超30年以下)／1,000億円オファー・10日／1,002億円実行、
16日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・21日／3,103億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・21日／2,503億円実行、
24日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・29日／2,503億円実行、(変動利付債)／1,200億円オファー・29日／1,201億円実行。

（参考2）

国債補完供給
12月：
22日／349億円オファー（銘柄：物価連動国債6回）・5億円実行(同)。
  1. （注）実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
  2. 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店、「金利」は金利入札方式、「固定」は固定金利方式を示す。
  3. （a）オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給（固定金利方式）の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
    （b）*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
    （c）オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
    （d）オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
    （e）オペの種類が共通担保資金供給（本店、全店）の場合は、貸付利率。
  4. 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の４営業日後。
  5. 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。