1996年1月〜2013年12月の国際収支統計の季節調整替えについて
2014年5月12日
日本銀行国際局
1996年1月から2013年12月までの国際収支統計のうち、以下の18系列の季節調整済計数について、季節調整替えを実施しましたので、お知らせします。今回の季節調整替えは、年に2回の定例的なもの(毎年、各系列の直近12月速報の公表時、および同計数の確報の公表時にそれぞれ実施)です。なお、季節調整替えに伴い、データ始期(1996年1月)に遡って計数が改訂されておりますのでご注意ください。
今回の季節調整方法の概要
- 米国商務省センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)を使用。事前調整における異常値、一時変化の判定基準は、バージョン0.3のデフォルト設定による。
- 各系列の季節調整期間は、データ始期(1996年1月)から2013年12月までの計18年間。
- ARIMAモデルの選択は、非季節ARIMAパート、季節ARIMAパートのそれぞれについて、階差の次数を1、AR項とMA項の次数をそれぞれ0〜2としたうえで自動作成機能を利用(2を超える場合もある。採用されたモデル・オプションの一覧は下表を参照)。
- ARIMAモデルによる先行き予測期間は48期。なお、後戻り予測は行っていない。
- 直接投資収益以外の項目には乗法モデルを用い対数変換を実施。
季節調整替え後の季節調整済計数および季節要素については、本ホームページの時系列統計データ検索サイトをご覧ください。
モデル・オプション設定一覧
項目 | モデル | レベルシフト、ランプ | 曜日・ 閏年調整 |
項目 | モデル | レベルシフト、ランプ | 曜日・ 閏年調整 |
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輸出1 | (010)(011) | あり | あり | 雇用者報酬 (払) |
(011)(011) | なし | なし |
輸入1 | (011)(212) | あり | あり | 直接投資収益 (受) |
(011)(210) | なし | なし |
輸送 (受) |
(010)(011) | あり | あり | 直接投資収益 (払) |
(011)(011) | なし | なし |
輸送 (払) |
(111)(011) | あり | あり | 証券投資収益 (受) |
(210)(011) | なし | あり |
旅行 (受) |
(112)(011) | あり | なし | 証券投資収益 (払) |
(011)(010) | なし | なし |
旅行 (払) |
(011)(011) | あり | あり | その他投資収益 (受) |
(011)(011) | なし | あり |
その他サービス (受) |
(011)(011) | なし | あり | その他投資収益 (払) |
(011)(010) | なし | あり |
その他サービス (払) |
(011)(011) | なし | あり | 経常移転 (受) |
(311)(011) | なし | あり |
雇用者報酬 (受) |
(011)(011) | なし | なし | 経常移転 (払) |
(011)(011) | なし | あり |
- 輸出入の曜日・閏年調整は通関日数をベースとしたユーザー定義変数を使用。
照会先
国際局国際収支課国際収支統計グループ
Tel : 03-3277-1381 (内線 3710)