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バーゼル銀行監督委員会による「定量的影響度調査(QIS5)の結果」の公表について

2006年6月19日
日本銀行

 バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、6月16日、「定量的影響度調査(QIS5)の結果」(原題: Results of the fifth quantitative impact study (QIS 5))と題する報告書を公表しました。

 本報告書は、バーゼル委が世界的に実施した、バーゼルIIにかかる定量的影響度調査(QIS5)1の結果を取り纏めたものです。詳細につきましては、以下をご覧ください。なお、バーゼル委では、本調査の結果を踏まえ、5月24日、バーゼルIIの枠組みの水準調整を維持(スケーリング・ファクター「1.06」2維持)する旨公表しております。

 また、本邦における定量的影響度調査(QIS5)の結果につきましては、以下をご覧下さい。

  1. 本邦においては、バーゼルIIの信用リスク計測に関し、バーゼルII実施当初から、あるいは実施後数年以内より「内部格付手法」の採用を希望している銀行を対象に、2005年9月末のデータに基づき実施。
  2. 「スケーリング・ファクター」とは、所要自己資本の水準調整のため、内部格付手法において信用リスクアセット額(分母)に乗じる一定の掛け目のこと。

以上