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バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「トレーディング勘定における追加的デフォルト・リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」の公表について

2007年10月15日
(2008年1月15日更新<仮訳掲載>)
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会は、10月12日、「トレーディング勘定における追加的デフォルト・リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」(原題:Guidelines for Computing Capital for Incremental Default Risk in the Trading Book)と題する市中協議文書を公表しました。

本ペーパーは、同委員会と証券監督者国際機構(IOSCO)が2005年7月に公表した「トレーディング業務に対するバーゼルIIの適用およびダブル・デフォルト効果の取扱い」(原題:The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects)のうち、追加的デフォルト・リスクに関する事項をより一層明確化するため、バーゼル銀行監督委員会が検討を進めてきたものです。

詳細につきましては、下記をご覧ください。

  • 「トレーディング勘定における追加的デフォルト・リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」(原文(外部サイトへのリンク))(仮訳
  • 仮訳を2008年1月15日に掲載しました。本仮訳は、全国銀行協会事務局の原案をもとに、金融庁・日本銀行が協力して、作成されたものです。

なお、本ペーパーに対するコメントは、2008年2月15日迄に、バーゼル銀行監督委員会宛に英文でご提出ください。

以上