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バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「健全なストレス・テスト実務及びその監督のための諸原則」の公表について

2009年1月7日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委)は、1月6日、「健全なストレス・テスト実務及びその監督のための諸原則」(原題:Principles for sound stress testing practices and supervision)と題する市中協議文書を公表しました。

バーゼル委では、昨年4月16日に、「銀行システムの強靭性強化のための対策」と題するプレスリリースを公表しましたが、当該プレスリリースに示された一連の対策の一環として、今回の金融危機における銀行のストレス・テスト実務に関する調査を進めてきました。

本市中協議文書は、その結果を踏まえ、今回の金融危機における銀行のストレス・テスト実務を評価するとともに、当該評価を踏まえ、銀行及び監督当局を対象とした、ストレス・テスト実務の向上に向けた以下の分野に関する諸原則をまとめたものです。

  • ストレス・テストの活用とリスク・ガバナンスへの反映
  • ストレス・テストの手法及びシナリオの選択
  • 個別のリスク及び金融商品のストレス・テストに関する事項

詳細につきましては、以下をご覧ください。

なお、本市中協議文書に対するコメントは、2009年3月13日迄に、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

以上