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バーゼル銀行監督委員会による「経済資本の枠組みの実務の幅と論点」の公表について

2009年3月31日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」といいます。)は、3月27日、「経済資本の枠組みの実務の幅と論点」(原題:Range of practices and issues in economic capital frameworks)と題する文書を公表しました。

本文書は、以下の事項に関するバーゼル委からの提言を示すほか、銀行における実務の現状と課題をまとめたもので、昨年8月に公表された市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえた最終版です。

  • 経済資本の活用とガバナンスに関する事項(自己資本の充実度の評価における経済資本モデルの使用、上級管理職の関与、透明性と意思決定への活用)
  • 経済資本を構成する各種リスク計測に共通する事項(リスクの特定、リスク指標、リスクの合算、モデルの検証)
  • 特定の種類のリスク計測に固有の事項(信用リスクにおける依存構造のモデル化、カウンターパーティ信用リスク、銀行勘定における金利リスク)

市中協議文書の内容について大きな変更を求めるコメントはなかったことから、市中協議文書からの変更点は主として、内容の明確化など、技術的な面に関するものにとどまっています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

以上