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バーゼル銀行監督委員会による「市場リスクと信用リスクの相互作用に関する研究」の公表について

2009年6月1日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会は、5月14日、「市場リスクと信用リスクの相互作用に関する研究」(原題:Findings on the interaction of market and credit risk)と題するワーキング・ペーパーを公表しました。

信用リスク移転市場の発達や金融商品に係る時価会計への動きを受けて、市場リスクと信用リスクとを別個に扱うことの妥当性が議論の対象となっています。また、今般の金融市場の混乱でこの二つのリスクが相互に増幅しあうという現象が見られています。本文書は、こうしたことを踏まえ、市場リスクと信用リスクとの間の概念的区分と実証的な関係や、市場流動性がこの二つの種類のリスクの相互関係に与える影響などについて議論するものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

以上