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金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ

1998年収録分

日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズは、金融研究所スタッフおよび外部研究者による研究成果をとりまとめたもので、学界、研究機関等、関連する方々から幅広くコメントを頂戴することを意図しています。ただし、論文の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。

表 金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ
No. 著者 タイトル/キーワード 年月 全文 (PDF)
1998-J-33 中山 靖司 電子マネー技術と特許
/電子マネー、特許、クレーム、電子現金、暗号、ICカード
1998-12 519 KB
1998-J-32 大日方 隆 不良債権の償却情報の意味 ?"Earnings Response Coefficients"の検証を通じて?
/ERC、裁量的発生項目、債権償却、シグナリング、自己資本比率規制、利益平準化、証券市場
1998-12 913 KB
1998-J-31 秋葉 賢一、古市 峰子、近 暁 企業会計情報の有用性と財務諸表の役割 ?金融商品の時価情報とキャッシュフロー情報を中心に ?
/認識、開示(ディスクロージャー)、意思決定有用性アプローチ、注記情報、財務諸表、時価情報、キャッシュフロー計算書
1998-12 135 KB
1998-J-30 大森 徹 国民経済計算におけるコンピュータ・ソフトウエアの取り扱いに関する概念的整理
/93SNA、無形固定資産、「資本形成概念」の拡張、コンピュータ・ソフトウエア、プログラム著作物
1998-12 67 KB
1998-J-29 岩下 直行、谷田部 充子 金融分野における情報セキュリティ技術の国際標準化動向
/国際標準化、情報セキュリティ技術、ISO、暗号技術、DES、TripleDES、AES
1998-11 96 KB
1998-J-28 宇根 正志、岡本 龍明 公開鍵暗号の理論研究における最近の動向
/安全性証明、公開鍵暗号、実用性、ディジタル署名
1998-11 210 KB
1998-J-27 宇根 正志、太田 和夫 共通鍵暗号を取り巻く現状と課題?DESからAESへ?
/AES、DES、TripleDES、共通鍵ブロック暗号、米国政府標準暗号
1998-11 400 KB
1998-J-26 中山 靖司、太田 和夫、松本 勉 電子マネーを構成する情報セキュリティ技術と安全性評価
/電子マネー、電子現金、暗号、耐タンパー性、セキュリティ、安全性、ICカード
1998-11 230 KB
1998-J-25 松本 勉、岩下 直行 金融分野における情報セキュリティ技術の現状と課題
/情報セキュリティ技術、暗号、認証、金融取引の安全対策、情報開示、国際標準化
1998-11 51 KB
1998-J-24 戸塚 貴晴 民事訴訟法上の文書提出義務について?証言・文書提出等に関する他の制度との比較の視点を交えて?
/文書提出命令、証言拒絶権、技術・職業上の秘密、自己使用文書、情報公開法
1998-11 108 KB
1998-J-23 三尾 仁志、肥後 雅博 相対価格変動情報を利用した物価の刈り込み平均指数の特性分析
/基調的なインフレ率、刈り込み平均指数、相対価格変動分布、一時的な供給ショック
1998-11 277 KB
1998-J-22 北川 源四郎、佐藤 整尚 一般化状態空間モデルによる分散変動時系列の解析
/ボラティリティ、金融時系列、非定常、日経255データ、モンテカルロ・フィルタ、AIC
1998-10 461 KB
1998-J-21 宇根 正志 最近のAESを巡る動向について
/AES、DES、NIST、共通鍵ブロック暗号、米国政府標準暗号
1998-09 137 KB
1998-J-20 大庭 寿和 トレーディング業務におけるVaRの効果的な活用方法について
/VaR、損益÷VaRの分布、勝率、損失限度枠、リスク限度枠、インセンティブ・スキーム
1998-08 244 KB
1998-J-19 宇根 正志 公開鍵暗号方式EPOCについて
/暗号、公開鍵、アルゴリズム、安全性、実用性
1998-08 85 KB
1998-J-18 近 暁 包括利益の報告について ?金融商品の時価評価との関連において?
/包括利益、その他の包括利益、稼得利益、当期業績主義、包括主義、再分類調整
1998-08 80 KB
1998-J-17 三好 眞 債券格付と理論上の信用リスク・プレミアムに関する研究
/Mertonモデル、信用リスク・プレミアム、負債の市場価値、資産成長率ボラティリティ、EGARCHモデル、Constant Elasticity Volatilityモデル
1998-08 115 KB
1998-J-16 小田 信之 オプション価格理論に基く適正預金保険料率の推定
/預金保険 、可変預金保険料、オプション価格理論、株価情報、信用リスク、倒産予測、フォベアランス
1998-08 293 KB
1998-J-15 大嶽 文伸、小田 信之、吉羽 要直 転換社債の市場価格分析とリスク管理
/転換社債、プライシング理論、インプライド・ボラティリティ、ヒストリカル・ボラティリティ、市場リスク、アービトラージ、発行条件
1998-08 249 KB
1998-J-14 宇野 淳、川北 英隆、大村 敬一 株式持ち合いの変化と市場流動性
/株式持ち合い、市場流動性、マーケットインパクト、シグナル効果、企業収益、企業グループ
1998-08 111 KB
1998-J-13 家田 明、大庭 寿和 銀行の政策保有株式のリスク管理について
/政策保有株式、貸出、期待倒産確率 、Liborスプレッド、株価変動リスク、信用リスク、感応度
1998-08 132 KB
1998-J-12 北川 源四郎、佐藤 整正、永原 裕一 非ガウス型状態空間モデルによる確率的ボラティリティモデルの推定
/カルマンフィルタ、非ガウス型フィルタ、平滑化、AIC、金融時系列、日経225データ
1998-07 307 KB
1998-J-11 古市 峰子 負債のオフバランス化の条件について ?デットアサンプションを中心に
/デット・アサンプション、負債、オフバランス化、認識中止
1998-07 145 KB
1998-J-10 家田 明、大庭 寿和 国内普通社債の流通市場におけるLiborスプレッドの最近の動向
/国内普通社債、Liborスプレッド、信用リスク
1998-07 125 KB
1998-J-9 相澤 英孝、宇根 正志、楠田 浩二 暗号と特許
/暗号、特許、クレーム、コンピュータ、ソフトウェア
1998-06 432 KB
1998-J-8 白塚 重典、中村 恒 金融市場における期待形成の変化 ?オプション取引価格の情報変数としての有用性に関する一考察?
/オプション、インプライド確率分布、期待形成、金融政策、情報変数
1998-05 726 KB
1998-J-7 角 紀代恵 統一商事法典第9編の改正について
/UCC第9編、担保法、債権流動化、証券化
1998-03 108 KB
1998-J-6 信森 毅博 認証と電子署名に関する法的問題
/電子取引、認証、電子署名、否認防止、成りすまし、完全性確認、証拠力
1998-02 336 KB
1998-J-5 北村 行伸、中村 恒 価格 ・数量調整過程の再検討 ?マクロ・産業別パネル・データ分析?
/フィリップス曲線、産業別価格・数量調整、パネル ・データ分析、知識集約産業、構造的衰退産業、収穫逓増
1998-02 398 KB
1998-J-4 肥後 雅博、中田(黒田)祥子 経済変数から基調的変動を抽出する時系列的手法について
/基調的変動、時系列分析、X-12-ARIMA、DECOMP、HPフィルター、フーリエ変換、Beveridge and Nelson分解
1998-02 690 KB
1998-J-3 山本 和彦 債権流動化のスキームにおけるSPCの倒産手続防止措置
/債権流動化、SPC、倒産手続防止措置、破産申立権放棄の合意、責任財産限定特約
1998-01 131 KB
1998-J-2 大澤 真、村永 淳 市場リスク算出の枠組みにおける流動性リスクの計測
/流動性リスク、マーケット ・インパクト、ビット ・アスク ・スプレッド、市場リスク、VaR、VWAP
1998-01 195 KB
1998-J-1 清水 季子 フィードバック効果を考慮した動態的なマクロ・ストレステスト
/フィードバック効果、ストレステスト、ニューラルネットワーク
1998-01 390 KB