「金融研究」掲載論文
2003年収録分
- 第22巻第4号 (2003年12月発行)
- 第22巻別冊第2号 (2003年11月発行)
- 第22巻第3号 (2003年9月発行)
- 第22巻第2号 (2003年6月発行)
- 第22巻別冊第1号 (2003年6月発行)
- 第22巻第1号 (2003年3月発行)
日本銀行金融研究所機関誌『金融研究』は、金融研究所スタッフおよび外部研究者による研究成果をとりまとめたもので、年4回程度発行されます。金融研究所の研究論文や各種ワークショップの模様、研究会報告等を公表しています。
以下に掲載されている論文等の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。
タイトルをクリックすると論文の要約が掲載されています。
第22巻第4号 (2003年12月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| 「組織形態と法に関する研究会」報告書 | 886 KB | |
| 板谷 優 | 外貨金銭債務の弁済と代用給付権： 民法第403条の牴触法的考察 /外貨金銭債務、任意債務、強行法規、外貨現実支払特約、当事者自治の原則、補助準拠法、強行法規の特別連結論 |
318 KB |
| 藤木 裕、渡邉 喜芳 | 開放小国の対外債務と国内経済調整について
/対外債務、2部門経済モデル |
277 KB |
| 黒田 祥子、山本 勲 | 名目賃金の下方硬直性が失業率に与える影響 —マクロ・モデルのシミュレーションによる検証— /名目賃金の下方硬直性、失業率、インフレ率、金融政策、シミュレーション |
276 KB |
| 翁 邦雄、白塚 重典 | コミットメントが期待形成に与える効果： 時間軸効果の実証的検討 /ゼロ金利政策、量的緩和、時間軸効果、政策コミットメント、瞬間フォワード・レート・カーブ、拡張ネルソン＝シーゲル・モデル |
935 KB |
第22巻別冊第2号 (2003年11月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| 渡部 敏明 | 日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証
/オプション、危険中立性、局所危険中立評価関係、日経225株価指数、EGARCH、GARCH、GJR、t分布 |
274 KB |
| 高橋 明彦、斎藤 大河 | 漸近展開を用いたアメリカン・オプション価格の評価法
/アメリカン・オプション、漸近展開法、CEV過程 |
432 KB |
| 小宮 清孝 | CDOのプライシング・モデルとそれを用いたCDOの特性等の考察： CDOの商品性、国内市場の概説とともに /CDO、クレジット・デリバティブ、相関、2項展開法モデル、クレジット・メトリックス型モデル、コピュラ・モデル、デフォルト強度モデル |
596 KB |
| 中村 一岳 | 相関デリバティブのリスク特性やリスク管理手法に関する考察： コンポジット・オプションを例に /相関デリバティブ、コンポジット・オプション、ガンマ、クロス・ガンマ、クロス・ガンマ・リスク、相関変動リスク |
424 KB |
| 黒田 祥子、山本 勲 | 名目賃金の下方硬直性が離職行動に与える影響 —サバイバル分析による検証— /名目賃金の下方硬直性、マイクロ・データ、サバイバル分析、離職行動 |
154 KB |
第22巻第3号 (2003年9月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| 齊藤 誠、白塚 重典 | 予備的動機と待ちのオプション： わが国のマクロ家計貯蓄データによる検証 /予備的貯蓄、待ちのオプション、柔軟性、リスク、不確実性の解消 |
162 KB |
| 村田 啓子 | ミクロ・データによる家計行動分析： 将来不安と予備的貯蓄 /予備的貯蓄、不確実性、公的年金不安、ミクロ・データ、パネル・データ |
234 KB |
| 大谷 聡、白塚 重典、代田 豊一郎 | 為替レートのパス・スルー低下： わが国輸入物価による検証 /為替レートのパス・スルー、PTM(pricing-to-market)、輸入構造、支出切替え効果、企業の生産・部品調達体制 |
232 KB |
| 大井 博之、大谷 聡、代田 豊一郎 | 貿易におけるインボイス通貨の決定について： 「円の国際化」へのインプリケーション /インボイス通貨、LCP(local currency pricing)、PCP(producers' currency pricing)、円の国際化、新しい開放マクロ経済学、通貨バスケット制 |
280 KB |
第22巻第2号 (2003年6月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| 第5回情報セキュリティ・シンポジウムの模様 —デジタル署名の長期的な利用とその安全性— |
46 KB | |
| 鎌田 康一郎、廣瀬 康生 | 潜在GDPとフィリップス曲線を同時推計する新手法
/潜在GDP、フィリップス曲線、ホドリック＝プレスコット・フィルタ |
140 KB |
| 黒田 祥子、山本 勲 | わが国の名目賃金は下方硬直的か？（Part I） —名目賃金変化率の分布の検証— /名目賃金の下方硬直性、インフレ率、金融政策、賃金格差、マイクロ・データ、名目賃金変化率の分布 |
169 KB |
| 黒田 祥子、山本 勲 | わが国の名目賃金は下方硬直的か？（Part II） —フリクション・モデルによる検証— /名目賃金の下方硬直性、インフレ率、金融政策、マイクロ・データ、計測誤差、フリクション・モデル、擬似最尤法 |
210 KB |
第22巻別冊第1号 (2003年6月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| 松本 勉、岩下 直行 | デジタル署名の長期的な利用とその安全性について
/デジタル署名、電子署名法、デジタル証拠性、電子政府、電子文書、長期保管 |
124 KB |
| 宇根 正志 | デジタル署名生成用秘密鍵の漏洩を巡る問題とその対策
/秘密鍵漏洩、認証機関、PKI、デジタル署名、電子認証 |
273 KB |
| 久田 祥史 | ジャンプ拡散過程を用いたオプション価格付けモデルについて
/ジャンプ拡散過程、マートン・モデル、ポアソン過程、複合ポアソン過程、ブラック＝ショールズ ・モデル、ボラティリティ ・スマイル |
277 KB |
| 宇野 淳、柴田 舞、嶋谷 毅、清水 季子、万年 佐知子 | JASDAQ市場のスプレッド比較 —オーダー・ドリブン対マーケット・メイキング— /JASDAQ、マーケット・メイク、オーダー・ドリブン、気配スプレッド、実効スプレッド、取引コスト、リーブ・オーダー、最良気配、価格向上 |
230 KB |
| 田中 寛厚、馬場 直彦 | わが国株式投資信託の需要構造について —動学的資産選択に基づく設定 ・解約行動分析— /株式投資信託、動学的資産選択、リバランス、手数料、不確実性、パネル・データ分析 |
374 KB |
| 西崎 健司、倉澤 資成 | 株式保有構成と企業価値 —コーポレート・ガバナンスに関する一考察— /コーポレート・ガバナンス、企業価値、株式保有構成、トービンのq 、パネル分析 |
502 KB |
第22巻第1号 (2003年3月発行)
| 著者 | タイトル/キーワード | 全文 (PDF) |
|---|---|---|
| ワークショップの模様 「企業経営の規律づけの観点からみたディスクロージャー制度のあり方 —ディスクロージャーにおける経営者の裁量を巡る問題を中心に—」 |
117 KB | |
| 鈴木 直行 | 会計情報の提供プロセスにおける経営者の裁量の意義と問題点
/会計情報、経営者の裁量、会計処理選択、見積り計算、会計情報の質的要件、経営者の意図、国際会計基準 |
128 KB |
| 古市 峰子 | 非会計情報の開示の意義と開示規制のあり方
/非会計情報、ディスクロージャー制度、経営者の裁量、自発的開示 |
213 KB |
| 古市 峰子 | 国際会計士連盟による国際公会計基準（IPSAS）の策定プロジェクトについて
/政府会計、IPSAS、IFAC、PSC、国際会計基準 |
227 KB |
| 山本 清 | 政府会計の理論的枠組みを巡る課題について —IPSASに関する検討を出発点として— /政府会計、IPSAS、民主的統制モデル、税の会計処理、NPM |
106 KB |
| 関根 敏隆、小林 慶一郎、才田 友美 | いわゆる「追い貸し」について
/追い貸し、不良債権問題、ダイナミックGMM |
205 KB |