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外国為替およびデリバティブに関する中央銀行サーベイ(2019年6月末残高調査)について:日本分集計結果

2019年9月27日
日本銀行金融市場局

日本銀行では、「外国為替およびデリバティブに関する中央銀行サーベイ(2019年6月末残高調査)」について日本分集計結果を公表した。当該期の特徴は概略以下の通りである。

日本分集計結果の特徴点

1.想定元本ベースの取引残高

わが国の2019年6月末のOTCデリバティブ取引残高(想定元本)は、63.6兆米ドルと、前回(2016年6月末)比+7.3%の増加となった。

リスク・ファクター別にみると、金利関連取引が全体の86.6%を占めた。また、前回比では、金利関連取引、外為関連取引、エクイティ関連取引がそれぞれ+8.5%、+1.4%、+2.8%の増加となった一方、コモディティ関連取引は-1.9%の減少となった。クレジット・デリバティブは-21.3%の減少となった。

2.外為関連取引の動向

外為関連取引(想定元本)は、7.9兆米ドル(前回比+1.4%)となった。通貨別内訳をみると、日本円のシェアが25.7%(前回26.2%)と低下した一方、米ドル、日本円、ユーロ以外の通貨のシェアは19.7%(同18.8%)と上昇した。

3.金利関連取引の動向

金利関連取引(想定元本)は、55.1兆米ドル(前回比+8.5%)となった。通貨別内訳をみると、米ドル、ユーロのシェアがそれぞれ38.9%(前回32.7%)、12.4%(同9.1%)と上昇した一方、日本円のシェアは35.1%(同49.5%)と低下した。

4.エクイティ関連取引の動向

エクイティ関連取引(想定元本)は、2,170億米ドルと、前回比+2.8%の増加となった。市場別内訳をみると、日本市場関連のシェアが33.2%(前回44.2%)と低下した一方、米国市場関連、欧州市場関連のシェアはそれぞれ49.2%(同42.0%)、13.4%(同7.7%)と上昇した。

5.コモディティ関連取引の動向

コモディティ関連取引(想定元本)は、69億米ドルと、前回比-1.9%の減少となった。

6.クレジット・デリバティブの動向

クレジット・デリバティブ(想定元本)は、4,018億米ドルと、前回比-21.3%の減少となった。

7.CCPを相手方とする取引

OTCデリバティブ取引(想定元本)を取引相手先別にみると、CCPとの取引は、43.8兆米ドル(前回比+15.6%)となった。これは、OTCデリバティブ取引残高全体の68.9%(前回64.0%)のシェアを占めている。