デリバティブ取引に関する定例市場報告（2023年6月末）について

2023年9月7日
日本銀行金融市場局

日本銀行では、このほど、わが国における「デリバティブ取引に関する定例市場報告（2023年6月末時点）」を公表した。当該期の特徴は概略以下の通りである。

1．デリバティブ取引残高の規模

（1）想定元本ベースの取引残高

わが国の主要デリバティブ・ディーラーによる2023年6月末のデリバティブ取引残高について想定元本でみると、OTC取引が75.2兆米ドル（前期比+8.3％）、取引所取引が8.8兆米ドル（同+42.6％）となっている。

（2）市場価値ベースの取引残高

OTC取引残高をグロス市場価値ベースでみると、正の市場価値が9,180億米ドル（前期比-12.8％）、負の市場価値は9,499億米ドル（同-10.3％）となっている。

2．通貨別内訳の動向

OTC取引の通貨別内訳（想定元本ベース）をみると、金利関連取引では、米ドル、円、ユーロのいずれも増加した。外為関連取引では、米ドルおよび円が増加し、ユーロは減少した。

3．取引相手先別内訳の動向

OTC取引の取引相手先別内訳（想定元本ベース）をみると、金利関連取引では、対報告対象金融機関の取引（以下、ディーラー間取引）や対報告対象外金融機関（うちCCP）の取引（以下、CCPとの取引）などが増加した。外為関連取引では、ディーラー間取引が増加した。クレジット・デリバティブでは、ディーラー間取引やCCPとの取引などが減少した。

4．残存期間別内訳の動向

OTC取引の残存期間別内訳（想定元本ベース）をみると、金利関連取引では、すべての年限において増加した。外為関連取引では、1年以内が増加した一方、1年超5年以内および5年超は減少した。クレジット・デリバティブでは、すべての年限において減少した。