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デリバティブ取引に関する定例市場報告(2024年12月末)について

2025年3月13日
日本銀行金融市場局

日本銀行では、このほど、わが国における「デリバティブ取引に関する定例市場報告(2024年12月末時点)」を公表した。当該期の特徴は概略以下の通りである。

1.デリバティブ取引残高(想定元本)

わが国の主要デリバティブ・ディーラーによる2024年12月末のデリバティブ取引残高について想定元本でみると、OTC取引が78.8兆米ドル(前期比+11.8%)、取引所取引が3.7兆米ドル(同-5.7%)であった。

2.OTC取引残高(想定元本)の内訳

(1)リスク・ファクター別

OTC取引をリスク・ファクター別にみると、金利関連取引が68.6兆米ドル(前期比+13.3%)、外為関連取引が9.4兆米ドル(同+3.8%)、クレジット・デリバティブ取引が0.5兆米ドル(同+5.8%)であった。

(2)通貨別

OTC取引を通貨別にみると、金利関連取引では、米ドルが28.1兆米ドル(前期比+13.8%)、円が23.7兆米ドル(同+19.8%)、ユーロが11.9兆米ドル(同+8.0%)であった。外為関連取引では、米ドルが4.3兆米ドル(同+4.9%)、円が2.1兆米ドル(同+6.3%)、ユーロが1.0兆米ドル(同-0.9%)であった。

(3)取引相手先別

OTC取引を取引相手先別にみると、金利関連取引では、対報告対象金融機関の取引(以下、ディーラー間取引)が6.6兆米ドル(前期比-3.4%)、対CCPの取引が48.3兆米ドル(同 +17.0%)、対報告対象外金融機関(除くCCP)の取引が11.9兆米ドル(同+11.3%)であった。外為関連取引では、ディーラー間取引が6.2兆米ドル(同+1.6%)、対CCPの取引が0.4兆米ドル(同+32.3%)、対報告対象外金融機関(除くCCP)の取引が1.9兆米ドル(同+6.7%)であった。

(4)残存期間別

OTC取引を残存期間別にみると、金利関連取引では、5年超が20.0兆米ドル(前期比+5.9%)、1年超5年以内が25.8兆米ドル(同+9.4%)、1年以内が22.8兆米ドル(同+26.0%)であった。外為関連取引では、5年超が0.8兆米ドル(同-0.2%)、1年超5年以内が2.3兆米ドル(同-4.9%)、1年以内が6.4兆米ドル(同+7.9%)であった。