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デリバティブ取引に関する定例市場報告(2023年12月末)について

2024年3月13日
日本銀行金融市場局

日本銀行では、このほど、わが国における「デリバティブ取引に関する定例市場報告(2023年12月末時点)」を公表した。当該期の特徴は概略以下の通りである。

1.デリバティブ取引残高(想定元本)

わが国の主要デリバティブ・ディーラーによる2023年12月末のデリバティブ取引残高について想定元本でみると、OTC取引が74.1兆米ドル(前期比-1.5%)、取引所取引が4.0兆米ドル(同-54.6%)であった。

2.OTC取引残高(想定元本)の内訳

(1)リスク・ファクター別

OTC取引をリスク・ファクター別にみると、金利関連取引が64.3兆米ドル(前期比-2.1%)、外為関連取引が9.0兆米ドル(同+1.1%)、クレジット・デリバティブ取引が0.5兆米ドル(同+7.2%)であった。

(2)通貨別

OTC取引を通貨別にみると、金利関連取引では、米ドルが27.3兆米ドル(前期比-20.2%)、円が18.7兆米ドル(同+27.3%)、ユーロが13.0兆米ドル(同+15.3%)であった。外為関連取引では、米ドルが4.1兆米ドル(同+0.6%)、円が2.2兆米ドル(同-1.4%)、ユーロが0.9兆米ドル(同+6.0%)であった。

(3)取引相手先別

OTC取引を取引相手先別にみると、金利関連取引では、対報告対象金融機関の取引(以下、ディーラー間取引)が7.3兆米ドル(前期比-0.2%)、対CCPの取引が41.9兆米ドル(同-2.8%)、対報告対象外金融機関(除くCCP)の取引が13.4兆米ドル(同-1.9%)であった。外為関連取引では、ディーラー間取引が5.8兆米ドル(同-3.5%)、対CCPの取引が0.2兆米ドル(同+10.0%)、対報告対象外金融機関(除くCCP)の取引が2.0兆米ドル(同+16.6%)であった。

(4)残存期間別

OTC取引を残存期間別にみると、金利関連取引では、5年超が21.4兆米ドル(前期比+8.8%)、1年超5年以内が26.4兆米ドル(同+8.4%)、1年以内が16.6兆米ドル(同-23.8%)であった。外為関連取引では、5年超が0.8兆米ドル(同-0.2%)、1年超5年以内が2.2兆米ドル(同+6.9%)、1年以内が6.1兆米ドル(同-0.6%)であった。