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短期市場オペレーション（2009年9月）

2009年10月1日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く）

表　短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く） （億円、年％）
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
（a）		 応札額 落札額 按分・全取レート
（b）（d）		 平均落札レート
（d）		 按分比率
2009                  
9/1 CP買現先 9/3 10/1 4,000 6,150 3,960 0.100 0.108 23.0
1 国債買現先 9/3 9/4 10,000 31,166 10,003 0.130 0.134 45.6
1 国債買現先 9/3 9/10 6,000 22,401 6,008 0.120 0.125 14.9
1 共通担保資金供給・本 9/2 9/8 10,000 35,216 10,005 0.120 0.127 13.6
2 国債買現先 9/4 9/7 10,000 33,289 10,003 0.130 0.134 30.5
2 国債買現先 9/4 9/11 6,000 22,284 6,003 0.120 0.124 17.4
2 共通担保資金供給・本 9/3 9/9 8,000 29,180 8,004 0.120 0.126 13.9
3 CP買現先 9/7 10/5 4,000 5,423 3,973 0.100 0.103 65.9
3 国債買現先 9/7 9/8 10,000 26,333 10,003 0.120 0.127 31.2
3 国債買現先 9/7 9/14 6,000 21,824 6,007 0.120 0.123 25.5
3 共通担保資金供給・本 9/4 9/14 10,000 33,500 10,007 0.120 0.122 44.5
3 共通担保資金供給・本 9/7 11/13 8,000 33,863 8,004 0.130 0.130 85.6
4 国債買現先 9/8 9/9 8,000 16,033 8,005 0.120 0.121 93.5
4 国債買現先 9/8 9/15 6,000 13,200 6,002 0.120 0.120 77.9
4 共通担保資金供給・全 9/7 9/16 6,000 19,950 6,007 0.120 0.120 57.3
4 共通担保資金供給・全 9/8 12/9 8,000 34,050 8,012 0.120 0.130 1.7
7 国債買現先 9/9 9/10 8,000 21,508 8,003 0.110 0.117 40.4
7 国債買現先 9/9 9/16 6,000 19,600 6,002 0.110 0.119 2.5
7 共通担保資金供給・本 9/8 9/14 6,000 20,300 6,004 0.110 0.110 45.8
8 CP買現先 9/10 9/24 4,000 5,969 3,959 0.100 0.108 26.9
8 国債買現先 9/10 9/11 6,000 21,682 6,004 0.110 0.110 49.8
8 国債買現先 9/10 9/17 6,000 17,046 6,006 0.110 0.111 43.9
8 企業金融支援特別（注） 9/11 12/3 6,048 6,048 0.100* 0.100
8 共通担保資金供給・本 9/9 9/15 8,000 26,075 8,000 0.100 0.109 6.1
9 国債買現先 9/11 9/14 6,000 18,261 6,003 0.110 0.110 65.5
9 国債買現先 9/11 9/18 6,000 19,854 6,004 0.110 0.111 54.7
9 共通担保資金供給・本 9/10 9/17 10,000 28,920 10,004 0.110 0.110 96.9
9 共通担保資金供給・全 9/30 10/1 8,000 28,600 8,004 0.150 0.154 88.8
10 CP買現先 9/14 10/26 4,000 7,340 3,960 0.100 0.105 38.3
10 国債買現先 9/14 9/15 6,000 20,385 6,003 0.110 0.113 36.6
10 国債買現先 9/14 9/24 6,000 22,239 6,004 0.120 0.120 88.3
10 共通担保資金供給・本 9/11 9/25 10,000 32,630 10,003 0.120 0.120 74.1
10 共通担保資金供給・本 9/14 11/18 8,000 31,500 8,006 0.120 0.129 2.9
11 国債買現先 9/15 9/16 8,000 23,670 8,001 0.120 0.128 23.4
11 国債買現先 9/15 9/25 8,000 29,800 8,003 0.120 0.126 21.6
11 共通担保資金供給・本 9/14 10/2 4,000 24,154 4,003 0.130 0.130 41.9
11 共通担保資金供給・全 9/15 12/15 8,000 38,203 8,007 0.130 0.130 54.4
14 国債買現先 9/16 9/17 8,000 18,050 8,003 0.120 0.128 18.4
14 国債買現先 9/16 9/28 8,000 23,769 8,006 0.120 0.125 23.4
14 企業金融支援特別（注） 9/17 12/11 7,245 7,245 0.100* 0.100
14 共通担保資金供給・本 9/15 9/28 6,000 23,670 6,008 0.120 0.126 15.6
15 CP買現先 9/17 10/15 4,000 7,052 3,957 0.100 0.107 26.6
15 国債買現先 9/17 9/18 8,000 20,836 8,002 0.120 0.129 15.2
15 国債買現先 9/17 9/29 8,000 22,415 8,004 0.120 0.129 6.8
15 共通担保資金供給・本 9/16 10/7 8,000 31,400 8,005 0.130 0.134 31.9
15 共通担保資金供給・全 9/30 10/1 8,000 24,800 8,003 0.140 0.157 34.4
16 国債買現先 9/18 9/24 8,000 22,748 8,003 0.130 0.130 82.4
16 国債買現先 9/18 9/30 8,000 23,670 8,007 0.120 0.129 3.0
16 共通担保資金供給・本 9/17 10/1 8,000 22,500 8,003 0.130 0.132 45.2
17 CP買現先 9/24 10/8 4,000 5,995 3,955 0.110* 0.111
17 国債買現先 9/24 9/25 15,000 47,130 15,007 0.140 0.141 54.2
17 国債買現先 9/24 10/1 8,000 29,694 8,003 0.140 0.142 89.7
17 共通担保資金供給・本 9/18 10/2 8,000 18,750 8,007 0.140 0.140 71.2
18 国債買現先 9/25 9/28 15,000 40,406 15,005 0.140 0.146 25.5
18 国債買現先 9/25 10/2 8,000 28,658 8,005 0.140 0.148 8.3
18 共通担保資金供給・本 9/24 9/25 10,000 31,560 10,003 0.150 0.161 18.4
18 共通担保資金供給・全 9/25 10/8 8,000 39,570 8,011 0.140 0.148 8.5
24 CP買現先 9/28 11/9 4,000 4,179 4,179 0.100* 0.109
24 国債買現先 9/28 9/29 15,000 42,104 15,006 0.160 0.162 58.2
24 国債買現先 9/28 10/5 8,000 31,380 8,003 0.160 0.160 84.4
24 企業金融支援特別（注） 9/29 12/17 10,265 10,265 0.100* 0.100
24 共通担保資金供給・本 9/25 9/29 10,000 31,865 10,004 0.170 0.179 10.2
25 国債買現先 9/29 9/30 20,000 39,738 20,003 0.170 0.176 89.5
25 国債買現先 9/29 10/6 8,000 29,290 8,006 0.160 0.169 20.1
25 共通担保資金供給・全 9/28 10/15 8,000 28,300 8,003 0.150 0.155 54.6
25 共通担保資金供給・全 9/29 12/21 8,000 29,550 8,005 0.130 0.137 18.5
28 国債買現先 9/30 10/1 30,000 52,895 30,004 0.150 0.173 44.1
28 国債買現先 9/30 10/7 8,000 21,766 8,166 0.140* 0.145
28 共通担保資金供給・本 9/29 10/6 6,000 23,200 6,002 0.130 0.141 28.7
28 共通担保資金供給・本 9/29 10/16 6,000 23,470 6,001 0.120 0.128 8.8
29 CP買現先 10/1 10/29 4,000 3,680 3,680 0.100* 0.106
29 国債買現先 10/1 10/2 20,000 33,433 20,005 0.130 0.134 86.3
29 国債買現先 10/1 10/8 8,000 22,385 8,003 0.130 0.130 85.3
29 共通担保資金供給・本 9/30 10/8 8,000 20,360 8,000 0.120 0.128 17.5
30 国債買現先 10/2 10/5 15,000 34,070 15,004 0.120 0.120 91.1
30 国債買現先 10/2 10/9 8,000 23,749 8,004 0.120 0.120 72.1
30 企業金融支援特別（注） 10/5 12/25 9,411 9,411 0.100* 0.100
30 共通担保資金供給・本 10/1 10/15 8,000 25,630 8,008 0.120 0.121 87.1
  • （注）当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション

表　国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション （億円、年％）
オファー日 種類 実行日 オファー額
（a）		 応札額 落札額 按分・全取利回較差
（c）		 平均落札利回較差 按分比率
2009                
9/3 国庫短期証券買入 9/8 4,000 14,255 4,002 0.002 0.003 41.2
4 CP買入（注1） 9/9 3,000 120 120 0.000* 0.000
7 社債買入（注2） 9/11 1,500 278 278 0.000* 0.003
10 国庫短期証券買入 9/15 4,000 18,477 4,001 0.002 0.002 65.2
11 CP買入（注1） 9/16 3,000 70 70 0.000* 0.000
17 国庫短期証券買入 9/25 4,000 9,014 4,000 0.000 0.003 50.5
18 CP買入（注1） 9/28 3,000 0 0
25 国庫短期証券買入 9/30 4,000 16,090 4,001 0.005 0.006 71.0
  1. （注1）残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
  2. （注2）残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。

米ドル資金供給オペレーション

表　米ドル資金供給オペレーション （百万米ドル、年％）
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
（a）		 応札額 落札額 按分・全取レート
（b）		 平均落札レート 按分比率
2009                  
9/9 米ドル資金供給（注） 9/10 12/3 170 170 1.190* 1.190
18 米ドル資金供給（注） 9/24 10/22 1,020 1,020 1.190* 1.190
  • （注）固定金利方式。貸付利率は1.190%。

（参考1）

国債買入・売却オペ
国債買入オペ（9月)：
2日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・7日／3,103億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・7日／2,507億円実行、
9日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・14日／2,505億円実行、(残存期間10年超30年以下)／1,000億円オファー・14日／1,005億円実行、
16日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・24日／3,105億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・24日／2,504億円実行、
24日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・29日／2,504億円実行、(物価連動債)／400億円オファー・29日／401億円実行。

（参考2）

国債補完供給
9月：
18日／58億円オファー（銘柄：物価連動国債5、15回）・18億円実行(同)、
24日／21億円オファー（同物価連動国債15回）・21億円実行(同)。
  1. （注）実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
  2. 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
  3. （a）オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給（固定金利方式）の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
    （b） *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
    （c）オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
    （d） オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
  4. 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の４営業日後。
  5. 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。