ワークショップ「リスク計測の高度化 — テイルリスクの把握 —」を開催
2013年3月27日
日本銀行金融機構局
金融高度化センター
金融高度化センターでは、2013年2月28日、日本銀行本店にて、「リスク計測の高度化 — テイルリスクの把握 —」に関するワークショップを開催しました。
本ワークショップでは、テイルリスクの定量化に焦点を当てた2本の論文に対し、金融リスク管理に携わる実務家、学識経験者などを交えて約40名で実務的な論点を中心に議論しました。
本ワークショップの関連資料については、以下をご参照ください。
2013年2月28日
ワークショップの模様
論文1
- 「切断安定分布による資産収益率のファットテイル性のモデル化とVaR・ESの計測手法におけるモデル・リスクの数値的分析」
- 説明資料 [PDF 843KB]
報告者：日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 企画役 磯貝 孝 - 討議資料 [PDF 362KB]
指定討論者：キャピタスコンサルティング 代表取締役 森本 祐司 氏
論文2
- 「ストレス状況を勘案した相関構造とリスク合算」
- 説明資料 [PDF 369KB]
報告者：日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 企画役 吉羽 要直 - 討議資料 [PDF 281KB]
指定討論者：みずほ第一フィナンシャルテクノロジー 金融工学第二部長 西田 雅彦 氏