バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「銀行勘定の金利リスクに係る金利ショックの水準再調整」の公表について

2023年12月15日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会（以下、「バーゼル委」）は、12月12日、「銀行勘定の金利リスクに係る金利ショックの水準再調整」（原題：Recalibration of shocks for interest rate risk in the banking book）と題する市中協議文書を公表しました。

本市中協議文書は、バーゼル委が2016年4月に公表した銀行勘定の金利リスクの基準で規定される金利ショックの更新を提案するものです。同基準において、バーゼル委は規定されたショック幅を定期的に見直すとしています。

なお、本市中協議文書は、2022年12月に公表されたバーゼル委の2023-24年作業計画の一部として開始されたレビューの結果を反映したものであり、2023年の銀行セクターの混乱に対するバーゼル委のフォローアップ作業とは別の作業によるものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

本市中協議文書に対するコメントは、2024年3月28日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。