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日本円金利指標に関する検討委員会
「日本円金利指標に関する検討委員会」は、市場参加者や金利指標ユーザーが、金融商品や取引の性質に応じて円金利指標を適切に選択し利用していくうえで必要な検討を行うために、2018年8月に設立されました。
運営要領等
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2020年 4月 3日 | 「日本円金利指標に関する検討委員会」参加者リスト [PDF 86KB] |
| 2018年 8月 1日 | 「日本円金利指標に関する検討委員会」運営要領 [PDF 145KB] |
市中協議関連資料
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2020年 1月31日 | 「通貨スワップ市場におけるディーラー間の取引慣行に関する勧告」の公表について [PDF 281KB] |
| 2019年11月29日 | 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」取りまとめ報告書のポイント [PDF 537KB] |
| 2019年11月29日 | 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」取りまとめ報告書 [PDF 751KB] |
| 2019年 7月 2日 | 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議のポイント [PDF 832KB] |
| 2019年 7月 2日 | 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議 [PDF 884KB] |
| 2019年 7月 2日 | 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議（別紙） [PDF 713KB] |
| 2019年 7月 2日 | 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議（別紙5－a, 意見募集事項） [PDF 227KB] |
| 2019年 7月 2日 | 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議（別紙5－b, 回答フォーマット） [DOCX 22KB] |
その他公表資料
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2020年 5月26日 | ターム物リスク・フリー・レート（参考値）の公表開始について |
| 2020年 2月26日 | ターム物リスク・フリー・レートの参考値の算出・公表主体の決定等について [PDF 139KB] |
| 2019年12月 6日 | ターム物RFR金利（スワップ）の参考値の算出・公表主体の募集締切について [PDF 111KB] |
| 2019年10月29日 | ターム物RFR金利（スワップ）の参考値の算出・公表主体の募集について [PDF 193KB] |
| 2019年 8月28日 | 「ターム物RFR金利タスクフォース」の設立および第１回会合の開催について [PDF 106KB] |
| 2019年 8月16日 | 金利指標改革フォーラム「市中協議のポイントと金利指標改革を巡る国内外の検討状況」の模様 |
| 2019年 7月30日 | 「ターム物RFR金利タスクフォース」の設立等について [PDF 93KB] |
| 2018年 7月20日 | 「日本円金利指標に関する検討委員会」の設立について [PDF 118KB] |
会合資料
ターム物RFR金利タスクフォース
「ターム物RFR金利タスクフォース」は、リスク・フリー・レート（RFR）に基づくターム物金利（ターム物RFR金利）の算出・公表主体に対して実務的なサポートを行うために、「日本円金利指標に関する検討委員会」の協力のもと、設立されたものです。
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2019年 9月25日 | 「ターム物RFR金利タスクフォース」参加者リスト [PDF 41KB] |
| 2019年 9月25日 | 「ターム物RFR金利タスクフォース」運営要領 [PDF 118KB] |
サブグル―プ等
サブグループは、実務的または専門的な観点から、商品・取引別またはテーマ別に検討を行うために、「日本円金利指標に関する検討委員会」の決定により、その傘下に設立されたものです。
貸出サブグループ
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2020年 4月 3日 | 「日本円金利指標に関する検討委員会」貸出サブグループ参加者リスト [PDF 69KB] |
| 2018年 8月 1日 | 「貸出サブグループ」運営要領 [PDF 108KB] |
債券サブグループ
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2020年 6月25日 | 「日本円金利指標に関する検討委員会」債券サブグループ参加者リスト [PDF 70KB] |
| 2018年 8月 1日 | 「債券サブグループ」運営要領 [PDF 108KB] |
ターム物金利構築に関するサブグループ
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2020年 5月 8日 | 「日本円金利指標に関する検討委員会」ターム物金利構築に関するサブグループ参加者リスト [PDF 79KB] |
| 2018年 8月 1日 | 「ターム物金利構築に関するサブグループ」運営要領 [PDF 110KB] |
通貨スワップ等ワーキンググループ
| 掲載日 | 資料名 |
|---|---|
| 2018年11月16日 | 「日本円金利指標に関する検討委員会」通貨スワップ等ワーキンググループ参加者リスト [PDF 46KB] |
| 2018年11月 8日 | 「通貨スワップ等ワーキンググループ」運営要領 [PDF 113KB] |
参考リンク集
日本銀行・金融庁
- 日本銀行 金利指標改革（LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応）へリンク
- 金融庁 「LIBORの恒久的な停止に備えた対応について」＜外部サイトへのリンク＞
諸外国の検討体・業界団体等
- 英国 英国検討体（Sterling RFR WG）＜外部サイトへのリンク＞
- 米国 米国検討体（ARRC）＜外部サイトへのリンク＞
- 欧州 欧州検討体（WG on euro RFR）＜外部サイトへのリンク＞
- スイス スイス検討体（NWG）＜外部サイトへのリンク＞
- ISDA 国際スワップ・デリバティブズ協会（ISDA）＜外部サイトへのリンク＞
-
全国銀行協会
LIBOR特設ページ＜外部サイトへのリンク＞
（参考）
「相対貸出のフォールバック条項の参考例（サンプル）（ハードワイヤードアプローチ）」 [PDF] ＜外部サイトへのリンク＞
「相対貸出のフォールバック条項の参考例（サンプル）（修正アプローチ）」 [PDF] ＜外部サイトへのリンク＞
「相対貸出のフォールバック条項の参考例（サンプル）の解説（2020年3月版）」 [PDF] ＜外部サイトへのリンク＞ - QUICK ターム物リスク・フリー・レート（参考値）＜外部サイトへのリンク＞
リスク・フリー・レートに関する勉強会
2015年4月に「リスク・フリー・レートに関する勉強会」が市場参加者により設立され、日本円のリスク・フリー・レートの特定・利用に向けた検討を行ってきました。
