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日本円金利指標に関する検討委員会

「日本円金利指標に関する検討委員会」は、市場参加者や金利指標ユーザーが、金融商品や取引の性質に応じて円金利指標を適切に選択し利用していくうえで必要な検討を行うために、2018年8月に設立されました。

運営要領等

表 運営要領等
掲載日 資料名
2021年 7月 1日 「日本円金利指標に関する検討委員会」参加者リスト [PDF 94KB]
2018年 8月 1日 「日本円金利指標に関する検討委員会」運営要領 [PDF 145KB]

市中協議関連資料

表 市中協議関連資料
掲載日 資料名
2021年11月19日 「本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議」取りまとめ報告書 [PDF 711KB]
2021年 9月28日 本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議 [PDF 640KB]
2021年 9月28日 本邦におけるタフレガシーへの対応に関する市中協議(別紙3-b、回答フォーマット) [XLSX 17KB]
2020年11月30日 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(第2回)」取りまとめ報告書 [PDF 613KB]
2020年 8月 7日 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(第2回) [PDF 859KB]
2020年 8月 7日 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(第2回)(別紙3-b, 回答フォーマット) [XLSX 17KB]
2020年 1月31日 「通貨スワップ市場におけるディーラー間の取引慣行に関する勧告」の公表について [PDF 281KB]
2019年11月29日 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」取りまとめ報告書のポイント [PDF 537KB]
2019年11月29日 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」取りまとめ報告書 [PDF 751KB]
2019年 7月 2日 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議のポイント [PDF 832KB]
2019年 7月 2日 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議 [PDF 884KB]
2019年 7月 2日 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(別紙) [PDF 713KB]
2019年 7月 2日 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(別紙5-a, 意見募集事項) [PDF 227KB]
2019年 7月 2日 日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議(別紙5-b, 回答フォーマット) [DOCX 22KB]

その他公表資料

表 その他公表資料
掲載日 資料名
2021年 9月10日 TONA複利(後決め)の利息計算に係るコンベンションのツールの公表について 
2021年 8月26日 英国金融行為規制機構(FCA)の市中協議文書へのコメントレター発出について 
2021年 4月26日 ターム物リスク・フリー・レート(確定値)の公表開始について 
2021年 4月16日 「円LIBORの恒久的な公表停止に備えた本邦での移行計画」の更新について 
2021年 3月11日 金融庁及び日本銀行による今後のLIBOR移行対応に関する通知の公表について [PDF 109KB]
2021年 2月 3日 英国金融行為規制機構(FCA)の市中協議文書へのコメントレター発出について 
2021年 1月12日 一般社団法人日本貿易会 説明資料「LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について」 [PDF 849KB]
2020年11月 6日 ISDA IBORフォールバック・プロトコルの批准について [PDF 73KB]
2020年 5月26日 ターム物リスク・フリー・レート(参考値)の公表開始について 
2020年 2月26日 ターム物リスク・フリー・レートの参考値の算出・公表主体の決定等について [PDF 139KB]
2019年12月 6日 ターム物RFR金利(スワップ)の参考値の算出・公表主体の募集締切について [PDF 111KB]
2019年10月29日 ターム物RFR金利(スワップ)の参考値の算出・公表主体の募集について [PDF 193KB]
2019年 8月28日 「ターム物RFR金利タスクフォース」の設立および第1回会合の開催について [PDF 106KB]
2019年 8月16日 金利指標改革フォーラム「市中協議のポイントと金利指標改革を巡る国内外の検討状況」の模様 
2019年 7月30日 「ターム物RFR金利タスクフォース」の設立等について [PDF 93KB]
2018年 7月20日 「日本円金利指標に関する検討委員会」の設立について [PDF 118KB]

会合資料

表 会合資料
会合開催日 各資料の掲載日
議事次第 会合資料 議事要旨
2021年11月11日
(第28回)
2021年11月11日 [PDF 64KB] 2021年11月11日 [ZIP 866KB] (後日掲載)
2021年10月18日
(第27回)
2021年10月18日 [PDF 54KB] 2021年10月18日 [PDF 222KB] 2021年11月11日 [PDF 217KB]
2021年 9月17日
(第26回)
2021年 9月17日 [PDF 66KB] 2021年 9月17日 [ZIP 1,468KB] 2021年 9月28日 [PDF 255KB]
2021年 9月10日
(第25回)
2021年 9月10日 [PDF 45KB] 2021年 9月10日 [PDF 268KB] 2021年 9月28日 [PDF 207KB]
2021年 8月26日
(第24回)
2021年 8月26日 [PDF 47KB] 2021年 8月26日 [ZIP 654KB] 2021年 9月17日 [PDF 216KB]
2021年 8月13日
(第23回)
2021年 8月13日 [PDF 44KB] 2021年 8月13日 [ZIP 362KB] 2021年 9月 3日 [PDF 213KB]
2021年 4月27日
(第22回)
2021年 4月27日 [PDF 78KB] 2021年 4月27日 [ZIP 3,422KB] 2021年 5月25日 [PDF 313KB]
2021年 3月26日
(第21回)
2021年 3月26日 [PDF 42KB] 2021年 3月26日 [PDF 284KB] 2021年 4月16日 [PDF 291KB]
2021年 3月11日
(第20回)
2021年 3月11日 [PDF 66KB] 2021年 3月11日 [PDF 109KB] 2021年 4月 1日 [PDF 207KB]
2021年 2月 3日
(第19回)
2021年 2月 3日 [PDF 66KB] 2021年 2月 3日 [PDF 261KB] 2021年 3月 1日 [PDF 202KB]
2020年12月25日
(第18回)
2020年12月25日 [PDF 52KB] 2020年12月25日 [PDF 565KB] 2021年 1月15日 [PDF 201KB]
2020年11月 5日
(第17回)
2020年11月 5日 [PDF 42KB] 2020年11月 5日 [ZIP 1,227KB] 2020年11月30日 [PDF 340KB]
2020年 9月30日
(第16回)
2020年 9月30日 [PDF 46KB] 2020年10月21日 [PDF 191KB]
2020年 7月16日
(第15回)
2020年 7月16日 [PDF 41KB] 2020年 7月16日 [ZIP 1,951KB] 2020年 8月 7日 [PDF 333KB]
2020年 5月15日
(第14回)
2020年 5月15日 [PDF 49KB] 2020年 6月 5日 [PDF 210KB]
2020年 3月31日
(第13回)
2020年 3月31日 [PDF 50KB] 2020年 4月21日 [PDF 207KB]
2020年 2月25日
(第12回)
2020年 2月25日 [PDF 43KB] 2020年 2月25日 [ZIP 1,692KB] 2020年 3月17日 [PDF 317KB]
2020年 1月31日
(第11回)
2020年 1月31日 [PDF 55KB] 2020年 2月21日 [PDF 197KB]
2019年12月 6日
(第10回)
2019年12月 6日 [PDF 52KB] 2019年12月26日 [PDF 195KB]
2019年11月 1日
(第9回)
2019年11月 1日 [PDF 39KB] 2019年11月 1日 [ZIP 493KB] 2019年11月22日 [PDF 304KB]
2019年 6月28日
(第8回)
2019年 6月28日 [PDF 47KB] 2019年 7月18日 [PDF 209KB]
2019年 6月 5日
(第7回)
2019年 6月 5日 [PDF 39KB] 2019年 6月 5日 [ZIP 1,210KB] 2019年 6月28日 [PDF 234KB]
2019年 4月24日
(第6回)
2019年 4月24日 [PDF 39KB] 2019年 4月24日 [ZIP 2,482KB] 2019年 5月22日 [PDF 255KB]
2019年 1月18日
(第5回)
2019年 1月18日 [PDF 36KB] 2019年 1月18日 [ZIP 2,051KB] 2019年 2月 8日 [PDF 244KB]
2018年11月 8日
(第4回)
2018年11月 8日 [PDF 46KB] 2018年11月28日 [PDF 202KB]
2018年10月24日
(第3回)
2018年10月24日 [PDF 41 KB] 2018年10月24日 [ZIP 1,727KB] 2018年11月16日 [PDF 253KB]
2018年 9月26日
(第2回)
2018年 9月26日 [PDF 41 KB] 2018年10月17日 [PDF 187KB]
2018年 8月 1日
(第1回)
2018年 8月 1日 [PDF 46 KB] 2018年 8月 1日 [ZIP 302KB] 2018年 8月23日 [PDF 244KB]

ターム物RFR金利タスクフォース

「ターム物RFR金利タスクフォース」は、リスク・フリー・レート(RFR)に基づくターム物金利(ターム物RFR金利)の算出・公表主体に対して実務的なサポートを行うために、「日本円金利指標に関する検討委員会」の協力のもと、設立されたものです。

表 ターム物RFR金利タスクフォース
掲載日 資料名
2019年 9月25日 「ターム物RFR金利タスクフォース」参加者リスト [PDF 41KB]
2019年 9月25日 「ターム物RFR金利タスクフォース」運営要領 [PDF 118KB]

サブグル―プ等

サブグループは、実務的または専門的な観点から、商品・取引別またはテーマ別に検討を行うために、「日本円金利指標に関する検討委員会」の決定により、その傘下に設立されたものです。

貸出サブグループ

表 貸出サブグループ
掲載日 資料名
2021年 7月 1日 「日本円金利指標に関する検討委員会」貸出サブグループ参加者リスト [PDF 74KB]
2020年12月25日 貸出におけるTONA(後決め)のコンベンション(利息計算方式)について(第18回会合資料「貸出サブグループからの報告内容」から一部抜粋) [PDF 561KB]
2020年11月30日 TIBORを貸出のフォールバック・レートとする場合のスプレッド調整手法として「過去5年中央値アプローチ」を利用する場合の算出方法(メソドロジー)の一例(第17回会合資料「貸出サブグループからの報告内容」から一部抜粋) [PDF 262KB]
2018年 8月 1日 「貸出サブグループ」運営要領 [PDF 108KB]

債券サブグループ

表 債券サブグループ
掲載日 資料名
2021年 7月 1日 「日本円金利指標に関する検討委員会」債券サブグループ参加者リスト [PDF 77KB]
2018年 8月 1日 「債券サブグループ」運営要領 [PDF 108KB]

ターム物金利構築に関するサブグループ

表 ターム物金利構築に関するサブグループ
掲載日 資料名
2021年 9月28日 円LIBOR参照金利スワップの新規取引停止等について 
2021年 7月26日 円金利スワップ市場における気配値呈示の移行対応(TONA First)について 
2021年 7月 1日 「日本円金利指標に関する検討委員会」ターム物金利構築に関するサブグループ参加者リスト [PDF 84KB]
2021年 3月26日 円金利スワップ市場におけるLIBOR公表停止への対応(第21回会合資料「ターム物サブグループからの報告内容」から一部抜粋) [PDF 89KB]
2018年 8月 1日 「ターム物金利構築に関するサブグループ」運営要領 [PDF 110KB]

通貨スワップ等ワーキンググループ

表 通貨スワップ等ワーキンググループ
掲載日 資料名
2021年 8月13日 通貨スワップ市場における気配値呈示の移行対応について(第23回会合資料「通貨スワップ等ワーキンググループからの報告」から一部抜粋) [PDF 88KB]
2018年11月16日 「日本円金利指標に関する検討委員会」通貨スワップ等ワーキンググループ参加者リスト [PDF 46KB]
2018年11月 8日 「通貨スワップ等ワーキンググループ」運営要領 [PDF 113KB]

参考リンク集

日本銀行・金融庁

諸外国の検討体・業界団体等

リスク・フリー・レートに関する勉強会

2015年4月に「リスク・フリー・レートに関する勉強会」が市場参加者により設立され、日本円のリスク・フリー・レートの特定・利用に向けた検討を行ってきました。