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オルタナティブデータ分析

近年、技術革新やデジタル化の進展に伴って、従来のマクロ経済統計等とは異なる情報源や入手経路を通じて新たに利用可能となった「オルタナティブデータ」の活用が進んでいます。具体的には、携帯電話の位置情報を用いた人出の高頻度データや、公開文書やレポートの単語等のテキストデータ、金融市場や金融機関に関連する高粒度データなどです。国内外を問わず、オルタナティブデータを活用した新しい事業や調査・研究が急速な広がりをみせており、オルタナティブデータの持つ情報価値やその活用法への関心も高まっています。

本コーナーでは、オルタナティブデータを用いた各種分析、データの整備など、オルタナティブデータに関する日本銀行の取組みを紹介します。

オルタナティブデータを用いた日銀リサーチの紹介(日銀レビュー)

実体経済関連

調査・研究

表 実体経済関連調査・研究
掲載日 タイトル
2021年12月20日 景況感は何に基づき形成されるのか:テキスト分析で探る景気ウォッチャーの着目点 
2021年10月15日 景気ウォッチャー調査のテキスト分析からみた企業の短期インフレ予想 
2021年 7月29日 米国における経済活動の再開と労働市場:「供給制約」に関する事実整理 
2021年 5月27日 グローバルにみた感染症の家計等の行動への影響:機械学習によるアプローチ 
2021年 3月 5日 位置情報データによる経済活動のナウキャスティング 
2021年 2月24日 新型コロナウイルス感染症拡大下の米国住宅市場―改善の背景と先行きを巡る論点― 
2020年 9月 9日 新型コロナウイルス感染症拡大の米国個人消費への影響―州別の高頻度データを用いた計量分析― 
2020年 7月 3日 研究開発投資とイノベーション:特許データを用いたアプローチ 
2019年11月27日 日本銀行による景気判断のトーン分析 (金融研究所ホームページにリンク)
2019年 7月22日 自然言語処理による景況感ニュース指数の構築とボラティリティ予測への応用 (金融研究所ホームページにリンク)
2018年 9月 3日 機械学習による景気分析―「景気ウォッチャー調査」のテキストマイニング― 
2018年 7月 4日 価格比較サイトのビッグデータと機械学習手法を用いた物価指数の試算:品質調整方法の比較分析と妥当性の検証 
2017年 5月19日 企業のインフレ予想形成に関する新事実:Part II ―機械学習アプローチ― 
2015年 6月25日 ビッグデータを用いた経済・物価分析について ―― 研究事例のサーベイと景気ウォッチャー調査のテキスト分析の試み ―― 
2013年 1月30日 景気判断における検索データの利用可能性 

「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)・BOX

表 「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)・BOX
掲載日 タイトル
2021年 7月19日 (BOX1)米欧における経済活動の再開の世界経済・物価への影響 [PDF 482KB]
2021年 1月22日 (BOX4)感染症の再拡大を受けた個人消費の動向 [PDF 514KB]
2020年10月30日 (BOX4)対面型サービス消費の動向 [PDF 735KB]
2020年 7月16日 (BOX1)感染症流行下の海外経済の動向 [PDF 494KB]
(BOX3)感染症が個人消費に与える影響 [PDF 760KB]
2020年 4月28日 (BOX1)新型コロナウイルス感染症拡大以降の海外経済の動向[PDF 478KB]
(BOX2)新型コロナウイルス感染症拡大以降のわが国経済の動向 [PDF 577KB]

コンファレンス・フォーラム等

表 コンファレンス・フォーラム等
掲載日 開催日 内容
2020年10月16日 2020年11月9日 東京大学金融教育研究センター・日本銀行調査統計局共催ビッグデータフォーラム 

金融市場・決済関連

調査・研究

表 金融市場・決済関連調査・研究
掲載日 タイトル
2021年 9月 7日 店頭デリバティブ取引データからみた通貨オプション市場:近年の取引動向の特徴 
2021年 7月20日 有価証券報告書のテキスト分析:経営者による将来見通しの開示と将来業績 (金融研究所ホームページにリンク)
2021年 6月10日 店頭デリバティブ取引データ等の整備と活用 
2021年 6月10日 店頭デリバティブ取引データからみた円金利スワップ市場―新型コロナウイルス感染症拡大の影響― 
2021年 5月26日 店頭デリバティブ取引データからみた通貨スワップ市場:感染症拡大の影響とその後の回復を中心に 
2021年 5月21日 本邦国債レポ市場のネットワーク分析 
2020年10月26日 通貨オプション市場における投資家センチメントの要因分析:機械学習アプローチ 
2020年 8月 3日 外国為替市場におけるアルゴリズム取引の概要と市場流動性に与える影響 
2020年 1月27日 わが国レポ市場の透明性向上のための新たな取り組み―「FSBレポ統計の日本分集計結果」の公表開始― 
2019年 8月 2日 現物国債市場におけるボラティリティと取引高の関係 
2019年 5月30日 国債決済期間短縮(T+1)化後の市場取引動向 ―レポ市場を中心に― 
2018年11月20日 外為証拠金取引における個人投資家の投資行動 
2018年 6月15日 金融政策アナウンスメントとアルゴリズム取引:ウェブページへのアクセス情報を用いた検証 (金融研究所ホームページにリンク)
2018年 3月19日 現物国債市場の流動性:高粒度データによる検証 
2015年 3月19日 国債市場の流動性:取引データによる検証 
2015年 3月18日 レポ市場のさらなる発展に向けて 
2013年 1月28日 株式市場における高速・高頻度取引の影響 
2013年 1月18日 外国為替市場における取引の高速化・自動化:市場構造の変化と新たな論点 
2008年11月 コール市場のマイクロストラクチャー:日銀ネットの決済データにみる日中資金フローの連鎖パターン (金融研究所ホームページにリンク)
2008年10月10日 コール市場の資金取引ネットワーク 
2008年 3月 高頻度データによるボラティリティの推定: Realized Volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析 (金融研究所ホームページにリンク)
2001年 5月 7日 JGB先物市場の注文付け合わせ方法と価格変動 ─戦略的注文行動の分析、市場環境に応じた適切な取引ルールの存在─ 

金融システム関連

調査・研究

表 金融システム関連調査・研究
掲載日 タイトル
2021年10月21日 金融システムレポート(2021年10月号) 
2021年 4月20日 金融システムレポート(2021年4月号) 
2021年 3月30日 水害が企業財務に与える影響に関する定量分析 
2020年10月22日 金融システムレポート(2020年10月号) 
2019年10月24日 金融システムレポート(2019年10月号) 
2019年 3月28日 高粒度データを活用したデフォルト率予測モデルとストレステストへの応用 
2018年10月22日 金融システムレポート(2018年10月号)